اندیکاتور تکنیکال فارکس

اندیکاتور تکنیکال فارکس یعنی چه؟

اندیکاتورهای تکنیکی به مجموعه ای از اطلاعات گفته می شود که از آنها برای پیش بینی تغییرات و نوسانات ارز استفاده می شود. در این بخش، معروف ترین اندیکاتورهای تکنیکی که در بازار فارکس کاربرد دارند معرفی می شوند و شما می توانید با چگونگی کارکرد و استفاده از آنها برای تحلیل های تکنیکال خود آشنا شوید.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

این شاخص یکی از اندیکاتورهای معروف در بازار فارکس است. اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودی و نزولی را اندازه گیری می کند و مقدار بدست آمده را طوری تعیین می کند که عددی مابین 0 تا 100 خواهد بود. اگر اندیکاتور RSI عدد 70 یا بزرگتر از آن را نشان دهد، بیان کننده آن است که قیمت در وضعیت حد اشباع خرید قرار گرفته است (در واقع قیمت بیش تر از حد انتظار بازار افزایش یافته است) و اگر RSI عدد 30 و یا کمتر از آن را نشان دهد به این معنی است که قیمت در محدوده اشباع فروش قرار دارد (در این وضعیف قیمت بیشتر از حد انتظار بازار سقوط کرده است).

 

نوسان نمای استوکاستیک:

این اندیکاتور برای مشخص کردن وضعیت حد اشباع خرید/ فروش در مقیاس 0 تا 100% بکار می رود. این اندیکاتور بر پایه این نظریه است که هنگامی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد، در قیمت های پایانی بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سمت بالاترین قیمت دوره دارند و عکس آن، هنگامی که قیمت در روندی نزولی است، در قیمتهای پایانی، بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سوی پایین ترین قیمت یک دوره دارند. در محاسبه استوکاسیک از دو خط K% و D% استفاده می شود. که این دو برای مشخص کردن محدوده اشباع خرید و فروش بکار می روند. واگرایی بین خطوط استوکاستیک و قیمت سهام می تواند نشان دهنده سیگنال قدرتمندی برای معامله باشد.

میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD):

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است . MACD اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی با یک خط سیگنال که خود یک میانگین متحرک نمایی است می باشد. اگر MACD و خط سیگنال با هم برخورد کنند، این امکان وجود دارد که روند تغییر کند .

تئوری اعداد:

اعداد فیبوناچی:
اعداد فیبوناچی مجموعه اعدادی با ترتیب (...1.1.2.3.5.8.13.21.34) می باشند و بدین صورت محاسبه می شوند که با جمع دو عدد اول، به عدد سوم می رسیم. نسبتی که هر یک از این اعداد به عدد بعدی خود دارند 62% است و این درصد، یکی از سطوح معروف فیبوناچی در حرکات اصلاحی است. در نقطه مقابل سطح 62%، سطح 38.% قرار دارد که آن هم یکی دیگر از سطوح فیبوناچی در حرکت اصلاحی بشمار می رود.(این سطوح با تئوری امواج الیوت که در پایین به آن خواهیم پرداخت بکار می روند)

اعداد گن:
دابلیو. دی گن یک معامله گردر بازار سهام و کالا بود که در دهه 50 زندگی می کرد و مشهور است که توانست 50 میلیون دلار از بازار کسب سود کند. وی از شانس و بخت خود استفاده کرد و روشی را ابداع کرد که با آن به معامله سهام پرداخت و پایه و اساس این روش ارتباط بین حرکت قیمت و زمان است. این روش به زمان/ قیمت معروف است. توضیح در خصوص روش گن چندان ساده نیست اما در کل باید گفت وی بر روی نمودار، از زاویه ها استفاده می کرد تا سطوح حمایت و مقاومت را بدست آورد و با این روش زمان تغییر روند را نیز مشخص می کرد. همچنین وی با استفاده از خطوط به پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت نیز می پرداخت.

امواج:

تئوری امواج الیوت:
این تئوری روشی برای تحلیل بازار است که بر اساس الگوهای تکرار شونده امواج و اعداد فیبوناچی می باشد. الگوی ایده آل و کامل امواج الیوت از پنج موج صعودی به همراه سه موج نزولی تشکیل شده است.

شکاف ها(Gaps):

گپ یا شکاف، فضاهایی هستند که مابین نمودارهای ستونی قرار داشته و در این فضا هیچ معامله ای صورت نگرفته است.

• یک گپ صعودی هنگامی تشکیل می شود که پایین ترین قیمت در یک روز معامله، بالاتر از قیمت بالای روز گذشته قرار می گیرد.
  
  
• یک گپ نزولی هنگامی تشکیل می شود که بالاترین قیمت در یک روز معامله، پایین تر از قیمت پایین روز گذشته قرار می گیرد. بطور معمول، ایجاد یک گپ صعودی، به معنای قدرت بازار برای صعود و برعکس، ایجاد یک گپ نزولی، نشانه تضعیف بازار است. سه نوع گپ وجود دارند:
  
  
• گپ شکست، یک شکاف در قیمت و هنگامی تشکیل می شود که یک الگوی مهم قیمت در حال اتمام است. این گپ، معمولاً نشانه شرویع یک حرکت مهم دیگر می باشد.
  
  
• گپ فرار، یک شکاف در قیمت و معمولاً در میانه یک روند مهم رخ می دهد ،به همین دلیل به آن گپ اندازه گیری نیز می گویند.
  
  
• گپ خسته، یک شکاف در قیمت و در پایان یک روند مهم ظاهر می شود و نشان دهنده آن است که روند در حال اتمام است.
  
  

روندها:

روند به معنای جهت حرکت قیمت است. حرکت صعودی و نزولی افزاینده، روند صعودی را تشکیل می دهند و برعکس، حرکت نزولی و نزولی کاهشی، بوجود آورنده روند نزولی هستند. روندها نشان دهنده حرکت شیب دار قیمت می باشند. شکسته شدن خط روند معمولاً نشانه شروع یک حرکت بازگشتی است. به انجام حرکت در روندی یکنواخت افقی، روند خنثی گفته می شود.

میانگین های متحرک برای مشخص کردن اطلاعات مربوط به قیمت بکار می روند تا بدین وسیله، حرکت روند ها تایید شده و سطوح حمایت و مقاومت مشخص گردد. همچنین آنها برای مشخص کردن یک استراتژی معاملاتی خصوصاً در معاملات سلف و یا بازارهایی که روند صعودی و نزولی قوی دارند، بکار می روند.

در یک میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت در طول یک دوره زمانی محاسبه می شود به این صورت که در هر روز، قدیمی ترین قیمت از میانگین خارج شده و با قیمت جاری، جانشین می شود. میانگین متحرک نمایی و وزنی نیز به همین روش محاسبه می شوند اما با این تفاوت که بیشتر توجه به قیمت جاری می باشد.

الگوهای نمودارها:

در زیر نمونه هایی از الگوهای نموداری را می بینید (الگوی مثلث، مستطیل، سر و شانه ها):

هج

همبستگی ارزها و استفاده از آنها

یک معامله گر حرفه ای برای ورود به بازار فقط و فقط بروی یک جفت ارز معامله نمی کند و برای تعدیل ریسک و اطمینان بیشتر از جفت ارزهای مختلف بطور همزمان استفاده می کند. بعنوان مثال اگر شما تصمیم به خرید یورو در مقابل دلار امریکا را دارید می توانید همزمان با این خرید، پوند در مقابل دلار امریکا را نیز بخرید. در واقع بجای خرید با یک لات از یورو و دلار شما می توانید نیم لات یورو دلار و نیم لات پوند دلار را خریداری کنید، حال این سبک معامله چه مزیتی دارد و اصلا چرا شما پوند دلار را انتخاب کردید
فرض کنید شما به جدول همبستگی ارزها مراجعه کردید و با مطالعه جدول که در ادامه توضیح داده می شود به همبستگی مثبت نود درصدی یورو دلار و پوند دلار پی بردید، این همبستگی به شما می گوید که اگر یورو دلار افزایش یابد پوند دلار نیز افزایش می یابد، به عبارت دیگر اگر یورو دلار یک پوینت بالا رود نود درصد احتمال بالا رفتن پوند دلار نیز وجود دارد.
چون حرکت این دو جفت ارز بسیار شبیه به یکدیگر است بنابراین این دو جفت ارز را می توان یکی فرض کرد و میزان لاتی را که برای خرید خود در نظر گرفته بودیم را بین این دو جفت ارز تقسیم کنیم. حرکت یکسان این دو جفت ارز باعث تولید شدن دو نمودار شبیه به هم می شود، زمانی که شما می خواستید بروی یورو دلار به تنهایی معامله کنید تنها یک نمودار برای مطالعه داشتید اما با کمک جدول همبستگی ها شما نمودار دیگری مثل پوند دلار را پیدا کردید که تحلیل آن برای پیش بینی یورو دلار نیز مفید است، به همین ترتیب شما می توانید تعداد زیادی نمودار که مشابه با نمودار یورو دلار است را مطالعه کنید و با دقت بیشتری حرکت یورو دلار را تحلیل کنید، فرض کنید در معامله فوق شما به درستی حدس زده باشید که یورو دلار افزایش می یابد پس شما در این خرید به میزان نیم لات سود دهی داشتید و از طرف دیگر چون حرکت پوند دلار بسیار مشابه با یورو دلار بوده نمودار آن هم بالا رفته و به شما با نیم لات دیگر سود رسانده، اما چون شباهت این دو صد در صد نبوده پوند دلار با کمی تاخیر نسبت به یورو دلار وارد سود می شود و این تاخیر زمانی همان کاهش ریسک در این معامله میباشد چون اگر تحلیل شما اشتباه می بود و یورو دلار وارد ضرر می شد شما با نیم لات ضرر می کردید و قبل از اینکه پوند دلار وارد ضرر شود خرید خود را بروی آن متوقف می کردید. در واقع با این روش سود شما همان یک لاتی است که می خواستید و ضرر شما کمتر از یک لات بوده اما به خاطر داشته باشید که همیشه جفت ازرها یی مانند مثال فوق با هم همبستگی ندارند و شما می بایست هر روز به جدول همبستگی ها نگاه کنید که اگر یورو دلار و پوند دلار همبستگیشان را از دست داده باشند شما به دنبال جفت ارزهای دیگر باشید برای شما مثال دیگری میزنم:
با تحلیل نمودار طلا به این نتیجه رسیدیم که قیمت طلا افزایش می یابد قبل از خرید طلا به جدول همبستگی ها مراجعه می کنیم متوجه می شویم که طلا با یورو ین همبستگی بالایی دارد بعد از مطالعه نمودار یورو ین متوجه می شویم که یورو ین در حال سقوط است بنابراین یا طلا بزودی سقوط میکند یا یورو ین مسیرش عوض می شود و مانند طلا به سمت بالا میرود برای خارج شدن از این سردرگمی به دنبال نمودار سومی می گردیم که با این دو نمودار همبستگی بالایی دارد حال اگر تحلیل نمودار سوم به عنوان مثال پوند ین بود و ما را به این نتیجه رساند که پوند ین افزایش می یابد می توانیم انتظار داشته باشیم که یورو ین نیز بزودی روند صعودی خود را مانند طلا و پوند ین آغاز کند. به این ترتیب ما می توانیم بجای خرید طلا به تنهایی در کنار آن یورو ین و پوند ین را خریداری کنیم و اگر در نهایت تمامی تحلیل های ما اشتباه می بود به دلیل تاخیر حرکتی در این سه نمودار ما می توانیم در بهترین نقطه از بازار خارج شویم و کمترین ضرر را متحمل شویم به این ترتیب همیشه بیشترین سود و کمترین ضرر را نسبت به تحلیل خودمان داریم.
اگر به جدول همبستگی ها مراجعه کنید اعداد مثبت و منفی می بینید که عدد مثبت نشان دهنده این است که جفت ارزها حرکت مشابه و یکسان دارند و عدد منفی نشان دهنده حرکت در خلاف جهت یکدیگر است اعداد کمتر از شصت دارای همبستگی ضعیف و بی ارزش هستند و اعداد بالای هشتاد همبستگی بالا و با ارزشی دارند.
همبستگی های منفی و بالای هشتاد نیز مانند همبستگی مثبت بالای هشتاد با ارزش است بعنوان مثال اگر یورو دلار همبستگی بالای هشتاد و منفی با دلار سوییس فرانک داشته باشد می توانید همزمان با خرید یورو دلار به مقداری دلخواه از لات دلار سوییس فرانک را بفروشید.
شما می توانید میزان همبستگی ها را محاسبه کنید اما با استفاده از جدول های آماده می توانید زمان بیشتری را به تحلیل خود اختصاص دهید.


معامله به روش Hedge

اگر مبحث همبستگی ارزها را قبلا مطالعه کردید مطالب مربوط به هدج قابل لمس تر خواهد بود، استفاده از این روش بسیار متداول است و در عین حال بسیار متنوع و به نظر من با این روش شما بالا ترین میزان امنیت را در معاملاتتان خواهید داشت. منظور از هدج باز کردن پوزیشن ها در جهت خلاف یکدیگر است، با فرض اینکه بدانیم یورو دلار و یورو پوند دارای همبستگی بالای هشتاد و مثبت است در اینصورت میتوانیم این دو جفت ارز را برای هدج استفاده کنیم برای انجام این کار نیاز به یک نمودار مادر و دو جفت ارز که از این نمودار مشتق شده اند داریم.
جفت ارز یورو پوند را در نظر بگیرید، این جفت ارز بعنوان جفت ارز مادر در نظر گرفتیم و قرار نیست که بطور مستقیم روی آن خرید یا فروش انجام دهیم، فرض کنید یورو پوند دارای روند صعودی است پس میتوان گفت یورو قوی تر از پوند است چون اگر یورو پوند را یک کسر فرض کنید و حاصل این کسر یک نمودار صعودی باشد می توان نتیجه گرفت صورت کسر عددی بزرگتر از مخرج کسر دارد بنابرین به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر قدرت یورو بیشتر از پوند است پس اگر دو کسر دیگر با مخرج های یکسان با یورو و پوند بسازیم باز هم کسر دارنده یورو قویتر از کسر دارنده پوند است برای مثال یورو دلار و پوند دلار دارای مخرج مشترک دلار هستند و چون یورو قویتر از پوند بوده پس نمودار یورو دلار به میزان بیشتری نسبت به نمودار پوند دلار بالا میرود پس مطالب فوق را جمع بندی می کنیم.
با مشاهده حرکت صعودی یورو پوند به این نتیجه میرسیم که نمودار یورو دلار به میزان بیشتری نسبت به نمودار پوند دلار بالا میرود و چون طبق جدول همبستگی می دانیم که یورو دلار با پوند دلار همبستگی مثبت و بالای هشتاد دارد میتوانیم شروع به هدج کردن این دو جفت ارز کنیم.
مادامی که یورو پوند صعود می کند یورو دلار را می خریم و پوند دلار را می فروشیم و هنگامی که در مجموع این دو جفت ارز وارد سود شد آنها را همزمان می بندیم زمانی که یورو پوند به سمت بالا می رود خرید ما بروی یورو دلار وارد سود می شود و فروش ما بروی پوند دلار وارد ضرر می شود به این ترتیب بخشی از سود ما توسط زیان پوزیشن دیگر از بین میرود اما چون ما روند جفت ارز مادر را درست حدس زده بودیم در مجموع وارد سود می شویم و اگر ما در تشخیص روند جفت ارز مادر اشتباه کرده بودیم یا روند به یکباره عوض شود میزان زیادی از ضرر ما توسط سود پوزیشن دیگر بالانس می شود و ما در تغییرات ناگهانی بازار با ضرر های بزرگ مواجه نمی شویم بنابراین هدج یکی از مطمئن ترین روشها برای معامله است که دارای سود کم می باشد اما مطمئن است، که با افزایش میزان لات یا افزایش تعداد پوزیشن ها می توان میزان سود را نیز بالا برد به خاطر داشته باشید اصلی ترین فاکتور در این روش تشخیص صحیح روند جفت ارز مادر است و همیشه مراقب باشید که جفت ارزهای معاملاتی شما دارای همبستگی بالای هشتاد و کمتر از نود باشند.