نگاهی گذرا به فیبو ناچی

استفاده از ابزار فیبوناچی در متاتریدر

• اصول کار با فيبوناچي Retracement و نحوه رسم
• اصول کار با فيبوناچي Extension و نحوه رسم
• اصول کار با فيبوناچي Projection و نحوه رسم
• اصول کار با فيبوناچي Expansion و نحوه رسم
• اصول کار با فيبوناچي Arcs و نحوه رسم
• اصول کار با فيبوناچي Fan و نحوه رسم
• ااصول کار با فيبوناچي Time و نحوه رسم

اصول کار با فیبوناچی Retracement و نحوه رسم

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد. عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای 23.6 – 38.2 – 50 – 61.8 و 100 درصد می تواند باشد.

همانطور که در شکل دیده می شود در یک روند نزولی، خطوط 38.2، 50 و 61.8  برای قیمت حکم رزیستنس را داشته و از ادامه روند صعودی برای مقطعی جلوگیری کرده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.

اصول کار با فیبوناچی Extension و نحوه رسم

فیبوناچی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از 100 درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن 161.8%- 261.8%- 423.6% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. همانطور که در شکل زیر دیده می شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی، تا 161.8 درصد روند نزولی را صعود داشته است. این درصد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را بوجود آورده است.

برای استفاده از فیبوناچی اکستنشن در متاتریدر از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می شود با این تفاوت که درصد های ذکر شده161.8، 261.8 و 423 درصد برای ما دارای اهمیت هستند. در صورتی که این درصد ها بصورت پیش فرض روی فیبوناچی ریتریسمنت وجود نداشت میتوان با رفتن به Fibo ProPerties  سپس Fibo Levels در قسمت Description درصدهای فیبوناچی اکستنشن را وارد کنیم.

اصول کار با فیبوناچی Projection و نحوه رسم

فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از 100درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای 100 درصد آن روند اهمیت دارد. متاسفانه ابزار فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر به اشتباه Fibonacci Expansion نامگذاری شده است. در حالیکه به لحاظ تعریف علمی این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را نمایش می دهد.
برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن متاتریدر را انتخاب می کنیم سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطهA) به کمترین قیمت آن روند (نقطهB) خط رسم می کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی می باشد را در نقطه C تعیین می کنیم. بعد از رسم صحیح فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای 61.8- 100- یا 161.8 و حتی 261.8 به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند. به بیان دیگر این درصدها می تواند ساپورت هایی برای بازگشت قیمت باشند. درصدهای 61.8- 100- 161.8 و261 میزان ادامه روند نزولی می باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطهC) می باشد. در شکل زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده (161.8 درصد و 261 درصد) عکس العمل نشان داده است. شایان ذکر است در یک روند صعودی این نقاط بصورت معکوس مورد استفاده قرار میگیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.

اصول کار با فیبوناچی Expansion و نحوه رسم

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند. تنها تفاوت آن با فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است. در یک روند نزولی فیبوناچی پروجکشن درصدهای 61.8- 100- 161.8 و 261 نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می دادیم تا نقاط D و E بدست بیاید اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم انتظار داریم بازار 161.8%- 261.8%- 423.6% از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می دانند. برای رسم فیبوناچی اکسپنشن ابزار خاصی در متاتریدر تعریف نشده است اما میتوان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از 100 واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را بدست آورد.

اصول کار با فیبوناچی Arcs و نحوه رسم

فیبوناچی Arcs ابزاری از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد های تصحیح و بازگشت یک روند را بصورت کمانی نمایش نشان می دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار 38.2- 50 و 61.8 درصد می باشند که کمان های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می دهند.

شکل بالا نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می دهد درصدهای 50 و 61.8 در شکل بالا برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده اند.

اصول کار با فیبوناچی Fan و نحوه رسم

فبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی می باشد که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط های بادبزن (فن) با قیمت بدست می آورد. در این ابزار نیزدرجه های (درصدهای) 38.2- 50 و 61.8 از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

رسم و استفاده از این ابزار در متاتریدر به علت نقص در رسم درجه های قیمت و نشان ندادن درجه های قیمت روند صعودی کاربرد چندانی ندارد. اما میتوان برای رسم درجه های یک روند صعودی از قسمت Properties و Fibo Levels با منفی وارد کردن درصدهای Description زاویه های مخالف را برای روند صعودی ترسیم کرد.

اصول کار با فیبوناچی Time و نحوه رسم

فیبوناچی تایم یا فیبوناچی زمانی ابزاری است که نقاط بازگشت قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند از این ابزار به دو روش استفاده می کنند. در روش اول فاصله زمانی دو قله را به عنوان صفر و یک محاسبه میکنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودی1-2-3-5-8 و الی آخر می رسدانتظار ریزش دوباره قیمت را دارند.

در روش دوم مانند مثال بالا،  فاصله زمانی پایین ترین قیمت(Low) تا بالاترین قیمت(High) یک موج محاسبه می شود. سپس انتظار می رود در بازه های زمانی1-2-3-5-8 و الی آخر قیمت تغییر جهت بدهد و موج های جدید تشکیل شود.

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار های مالی

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار های مالی

بسیاری از معامله گران بازار با وجود تسلط بر مباحث تکنیکی و بنیادی و با داشتن استراتژی کارآمد, همچنان قادر به کسب سود و حتی حفظ سرمایه در بلند مدت نمی باشند.  اصلی ترین علت شکست این معامله گران در صحبت های آنان نهفته است . در شرایطی که متوسط سود سالانه حرفه ای ترین معامله گران دنیا معمولآ کمتر از 100%  می باشد, معامله گران آماتور از دو یا چند برابر کردن سرمایه در یک ماه  صحبت می کنند!! در صحبت بسیاری از این معامله گران تجربه چند ماهه از موفقیت های رویایی مرتبآ شنیده می شود با این حال در نهایت سرنوشتی جز از دست دادن تمام سرمایه نداشته اند.
این تجربه هر روز و هر روز برای معامله گران تازه کار و حتی بسیاری از کهنه کاران بازار اتفاق می افتد و در این بین وحشتناک ترین اتفاق این است که بازندگان بازار علت شکست خود را تنها یک اشتباه می دانند و با خود عهد می کنند که در سرمایه گزاری بعدی آن اشتباه را مرتکب نخواهند شد غافل از اینکه بازار هر روز درس تازه ای به بازیگران خود می دهد.  یک اشتباه در تعیین حد زیان, انتشار یک خبر غیر منتظره, اشکال فنی کامپیوتر یا اینترنت, عدم اجرای دستورات توسط بروکر و . . . دلایلی هستند که معامله گران غیر حرفه ای در توجیه شکست خود دارند. این مشکلات و اشتباهات برای معامله گران حرفه ای و موفق نیز پیش آمده است. نه فقط یک بار, بلکه به دفعات. در عین حال آنها هرگز متحمل زیان سنگین و جبران ناپذیر نمی شوند زیرا همواره با در نظر گرفتن بدترین اتفاقات اقدام به سرمایه گزاری و معامله می کنند. تفاوت اصلی معامله گران حرفه ای و آماتور در دیدگاه آنان نسبت به بازار و تنظیم ریسک و بازده مورد انتظار می باشد. معامله گران تازه کار که معمولآ تجربیات موفقی در حساب های مجازی داشته اند, با سرمایه ای اندک وارد بازار حقیقی می شوند و برای دسترسی به بازده زیادی که انتظار دارند, به انجام معاملاتی با حجم سنگین می پردازند و متاسفانه با کوچکترین نوسان نامطلوب بازار, همه سرمایه خود را از دست می دهند. این در حالیست که معامله گر حرفه ای با مدیریت سرمایه و ریسک, در یک برنامه بلند مدت اهداف خود را دنبال می کند. به عبارتی می توان گفت که مرز موفقیت و شکست در هر نوع سرمایه گزاری تسلط بر دانش مدیریت سرمایه و ریسک است. مدیریت سرمایه بزرگترین هنر معامله گران حرفه ای برای کسب حداکثر سود با کمترین ریسک ممکن است. در ساده ترین بیان مدیریت سرمایه مشخص کننده سایز معاملات با توجه به حجم سرمایه, درصد ریسک قابل قبول و حد زیان می باشد. Lots = Equity * Risk / (Stop Loss * PV)                               PV = Pip Value

یکی از اشتباهات رایج در مبحث مدیریت ریسک تعیین حد زیان با توجه به سایز پوزیشن می باشد. به عنوان مثال معامله گر A اقدام به خریدEURUSD  با سایز 1 لات می کند و حد اکثر زیان احتمالی را 200$ در نظر می گیرد. این شخص بناچار می بایست Stop Loss  را با فاصله  20 پیپ تنظیم کند. به عبارتی حد زیان با توجه به سایز پوزیشن تعیین شده است که اشتباه است.
در مقابل معامله گر   B ابتدا به بررسی دقیق شرایط بازار می پردازد و حد زیان مناسب را 50 پیپ تشخیص می دهد. سپس سایز مناسب را بگونه ای تنظیم می کند که حد اکثر زیان با Stop Loss   50 پیپی بیش از 200$ نباشد.
بنابراین Stop Loss  بر اساس شرایط بازار تعیین می شود سپس حجم معاملات بر اساس Stop Loss و میزان ریسک محاسبه می شود.
مثال: بعد از بررسی شرایط بازار, موقعیت مناسبی برای خرید USDCHF با حد زیان 70 پیپ بدست می آوریم. اگر میزان سرمایه 3000 دلار باشد برای اینکه در صورت زیان بیش از 2% سرمایه از بین نرود, سایز پوزیشن حد اکثر باید چند لات در نظر گرفته شود؟ 
Lots = Equity * Risk / (Stop Loss * PV)
PV =  (در هر لات ارزش هر پیپ ) = 8.8
Lots = ( 3000 * 2%) / (70 * 8.8) = 0.0 9
بنابراین اگر سایز پوزیشن 0.09 لات در نظر گرفته شود در صورت زیان 70 پیپی تنها 55.44 دلار (کمتر از 2 درصد) از سرمایه را از دست داده ایم.
اساسی ترین بحث مدیریت سرمایه تعیین میزان ریسک در هر معامله است. قبل از انجام معاملات باید بدانیم در صورت زیان حد اکثر چند در صد سرمایه خود را از دست می دهیم. برای بدست آوردن حداکثر ریسک در هر معامله به توصیه بزرگان بازار و محاسبات ساده ریاضی رجوع می کنیم. معامله گری را در نظر بگیرید که با سرمایه اولیه 1000$ وارد بازار شده و موجودی وی با از دست دادن 20% سرمایه به 800 دلار رسیده است. این معامله گر برای جبران زیان می بایست به میزان 25% از موجودی 800 دلاری کسب سود کند تا به نقطه اول برسد.

با همین استدلال می توان گفت معامله گری که 50% از سرمایه خود را از دست می دهد برای جبران باید 100% سود بگیرد که کار ساده ای نیست. در جدول زیر مشخص شده است که برای جبران هر درصدی از زیان چند درصد سود لازم است. با توجه به جدول مقابل نتیجه می گیریم که هرچه ریسک سرمایه گزاری بالاتر باشد در صورت زیان احتمال جبران آن کمتر خواهد بود. از این رو بنظر می رسد جبران زیانی در حد 30% حساب بسیار دشوار باشد. بنابراین ریسک هر معامله باید بگونه ای تنظیم شود که با چندین زیان پشت سرهم حداکثر کاهش سرمایه بیش از 25 یا 30 درصد نباشد. در زندگی شغلی یک معامله گر حتی 15 زیان پی در پی (با سود های اندک در بین آنها) اتفاقی دور از انتظار نیست. بنابراین سایز هر پوزیشن باید بگونه ای تعیین شود که حد اکثر زیان آن بیش از 2% از موجودی نباشد.

بررسی پرفورمنس کاری از دید مدیریت سرمایه

در ابتدا لازم است با ذکر یک مثال مفهوم Draw Down    را تشریح می کنیم. Draw Down   یا به اختصار DD بزرگترین فاصله بین ماکزیموم نسبی موجودی حساب (Equity ) تا کمترین کف بعد از آن می باشد. به زبان ساده تر DD بزرگترین حرکت برگشتی نمودار Equity می باشد.
فرض کنید یک حساب 10000 دلاری بعد از مدتی به 11433 دلار رسیده باشد. سپس با چندین زیان متوالی موجودی به 10546 دلار کاهش پیدا کند.

فاصله بین 11433 تا 10546 همان DD است که برحسب درصد 7.7% می باشد. میزان واقعی ریسک یک استراتژی و مدیریت سرمایه مربوط به آن می بایست توسط DD سنجیده شود نه سود یا زیان انتهای دوره.
یک راه مناسب برای بررسی پرفورمنس یک حساب محاسبه Reward to Risk  است.
 Reward to Riskنسبت بازده به DD می باشد. همانطور که در شکل بالا ملاحظه می کنید موجودی حساب در انتهای دوره به 11800 دلار رسیده است (18% سود). این درصد مشخص کننده Reward  یا بازده است. بنابراین Reward to Risk   این پرفورمنس معادل :
Reward to Risk = Reward / DD = 18%   /   7.7 % = 2.3
است. بزرگتر بودن این عدد نشان دهنده قوی تر و کم ریسک تر بودن پرفورمنس است.  Reward to Risk کمتر از 1.5 بد و Reward to Risk بالاتر از 2 قابل قبول می باشد. 

Stop Loss

یکی از برتری های  معامله گران موفق نسبت به معامله گران ناموفق در نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار است. هنگامی که قیمت برخلاف جهت پوزیشن ما حرکت می کند اگر به موقع از بازار خارج شویم, نه تنها از گسترش زیان جلوگیری کرده ایم بلکه در صورت مناسب بودن شرایط جدید می توان در جهت مناسب اقدام به معامله کرده و احتمالآ زیان پوزیشن قبل را جبران کنیم. بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه معمولآ بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می کنند. بنابراین هرگز تمایلی به بستن یک پوزیشن با زیان ندارند. در شرایطی که متوسط سود این معامله گران معمولآ کمتر از 20 پیپ می باشد, در پرفورمنس کاری آنها زیان های بزرگتر از 200 پیپ نیز دیده می شود. می توان نتیجه گرفت که یک پوزیشن زیان ده سود 10 پوزیشن سود ده را از بین می برد. برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی می بایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن, حد زیان(Stop Loss ) مناسب را پیدا کنیم. Stop Loss نقطه ای است که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه, پوزیشن بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا بسته می شود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت به Stop Loss و بسته شدن پوزیشن بلافاصله روند حرکت به نفع معامله گر تغییر کند. معامله گر آماتور از اینکه برای پوزیشن خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می کند و احتمالآ در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می پردازد.
خروج از بازار هنگام رسیدن قیمت به حد زیان در واقع یک حرکت مصلحتی برای جلوگیری از گسترش زیان و
کسب آمادگی برای ورود مجدد در شرایط مناسب می باشد. تعیین حد زیان به معامله گر این اعتماد به نفس را می دهد که امکان مقابله با هر اتفاق نا مطلوبی در محیط بازار وجود دارد. لذا بدون هیچگونه ترس و تردیدی از تمام شرایط مناسب بازار بهره مند می شود.این در حالیست که معامله گر بی تجربه و نا آگاه همواره با اضطراب و ناراحتی در انتظار برگشت قیمت به نفع خود است.
یکی از بزرگترین اشتباهات تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد زیان معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان می کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود اما در بلند مدت نتیجه ای جز ازبین رفتن برنامه و استراتژی کاری  نخواهد داشت.
حال این سوال مطرح می شود که چگونه حد زیان مناسب را تعیین کنیم؟
حد زیان مناسب نقطه است که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه احتمال ادامه حرکت بیشتر از بازگشت آن باشد. به عنوان مثال در شکل زیر قصد داریم در جهت روند اقدام به معامله کنیم.

کف کانال صعودی می تواند نقطه ورود مناسبی برای خرید باشد. همانطور که در شکل 1 مشاهده می کنید حد زیان پائین تر از کانال قرار گرفته است بطوریکه اگر قیمت به حد زیان برسد, کانال صعودی Break Out شده و احتمال ادامه حرکت نزولی از برگشت قیمت, بیشتر خواهد بود. لذا در مثال فوق حد زیان مناسبی برای پوزیشن خرید در نظر گرفته شده است. شکل زیر که ادامه نوسانات شکل 1 می باشد, بخوبی نشان می دهد که با برخورد قیمت به حد زیان روند نزولی ادامه پیدا کرده است.

پوزیشن مثال فوق با حدود 50 پیپ زیان بسته شده است اما در صورت عدم تعیین حد زیاد, متحمل زیان حدود 200 پیپ می شدیم. 
روش های مختلفی برای تعین حد زیان وجود دارد. یکی از کاربردی ترین روش ها در نظر گرفتن ساپورت یا رزیستنس می باشد. مثلآ در پوزیشن فروش ابتدا می بایست رزیستنس کلیدی را در نظر بگیریم و حد زیان را اندکی بالاتر از آن قرار دهیم. زیرا شکسته شدن رزیستنس کلیدی اخطار بسیار مهمی برای ادامه حرکت صعودی می باشد. اینکه حد زیان پوزیشن ها چند پیپ باید باشد کاملآ به شرایط پوزیشن وابسته است. طبیعتآ معاملات بلند مدت تر به حد زیان بزرگتری نیاز دارند تا با نوسانات کوتاه مدت بازار بسته نشوند.

 باید بدانیم که هرگز قادر به کنترل نوسانات بازار نخواهیم بود بنابراین برای موفقیت می بایست کنترل رفتار و تفکرات خود را بدست بگیریم و پیروی از اصول و قواعد بازی را به ضمیر ناخودآگاهمان القا کنیم. یکی از این اصول پیدا کردن نقطه مناسب برای قرار دارن حد زیان و سپس محاسبه سایزمعاملات( متناسب با حد زیان و میزان ریسک) می باشد.
ارتباط بین میزان حد زیان و حد سود مسئله مهمی است که می بایست بدقت مورد توجه قرار گیرد. معمولآ به اشتباه پيشنهاد می شود در معاملاتی وارد شویم که حد سود از حد زیان بزرگتر باشد تا نسبت Reward to Risk پوزیشن بزرگتر از یک باشد اما باید احتمال وقوع هر کدام را نیز درنظر بگیریم. مثلآ اگر حد زیان هر پوزیشن 2% از سرمایه و حد سود 1% باشد, در شرایطی که احتمال وقوع سود نسبت به احتمال وقوع زیان, 3 به 1 باشد با محاسبات آماری بعد از 100 معامله رشدی معادل 27% سرمایه خواهیم داشت.
با بزرگتر کردن Stop Loss احتمال برخورد به آن کمتر می شود اما در صورت وقوع می تواند زیان زیادی ایجاد کند. بنابراین باید تعادلی بین حد زیان بالا و حد زیان پائین پیدا کنیم. برای مثبت بودن روند معاملات باید
احتمال برخورد حد سود * مقدار حد سود > احتمال برخورد حد زیان * مقدار حد زیان
برقرار باشد.
کوچکتر بودن حد زیان با ثابت نگهداشتن احتمال وقوع آن تاثیر فوق العاده ای در پرفورمنس بلند مدت خواهد داشت. دقت در پیدا کردن نقطه ورود مناسب به کمتر شدن زیان احتمالی کمک می کند.

مثال : در شکل روند حرکت را صعودی میدانیم لذا اقدام به خرید خواهیم کرد. همانطور که مشاهده می کنید حد زیان شکل سمت چپ دو برابر حد زیان شکل سمت راست می باشد. این در حالیست که حد زیان در نقطه ثابتی قرار دارد. به عبارتی کم شدن حد زیان نه بواسطه تغییر نقطه خروج بلکه بواسطه تغییر نقطه ورود اتفاق افتاده است. کاملآ واضح است که قرار دادن نقطه ورود در اطراف ساپورت یا رزیستنس کلیدی موجب کمتر شدن زیان بدون افزایش احتمال وقوع آن می شود.

مقدمه ای بر تئوری الیوت :

مقدمه ای بر تئوری الیوت :

این تئوری روشی برای تحلیل بازار است که بر اساس الگوهای تکرار شونده امواج و اعداد فیبوناچی می باشد. الگوی ایده آل و کامل امواج الیوت از پنج موج صعودی به همراه سه موج نزولی تشکیل شده است.

->

اصل امواج توسط نلسون الیوت كشف گردیدكه حركت و برگشت انرا تشخیص می دهد.
الیوت در اطلاعات بازار سهام كشف كرد كه تغییرات قیمت در بازار با ساختار خاصی انجام می گیرد كه در واكنشهای چرخشی یك اهنگ اصلی را دنبال می كند. از این كشف ، او سیستمهای منطقی بررسی بازار را توسعه داد. الیوت 13 نوع موج مجزا كه در بازار سهام تكرار می شدند را ترسیم نمود. این امواج هیچ الزامی برای تكرار در زمان و یا دامنه خاصی ندارند. او مسیرها را تعریف ، ترسیم و نام نهاد. او توصیف كرد كه چگونه این ساختارها به یكدیگر متصل می شوند، چگونه انها در یك الگوی قابل پیش بینی بزرگتر به یكدیگر متصل می شوند وّّّّّّهمینطور در مورد الگوهای بزرگتر و بزرگتر.
بطور خلاصه اصل امواج یك مجموعه از مسیرهاست ویك تفسیر از این فرمها كه شبیه همه مسیرهایست كه تا بحال در حركت بازار اتفاق افتاده. توصیف الیوت تشكیل شده از یك سری قاعده تجربی راهنما برای تغییرات بازار. الیوت پیشگوئی قیمت برای بازار را مطرح نمود كه حالا بنام اصل امواج الیوت نامیده می شود.

2 )اصول اولیه امواج الیوت :

سه جنبه مهم در نظریه موج وجود دارد.الگو,نسبت و زمان.الگو در نظریه موج به الگوهای موج و اشکال آن اشاره دارد که مهمترین جز این نظریه است.تحلیل نسبت ها برای تععین کردن نقاط تصحیح و قیمت های هدف از طریق اندازه گیری ارتباط بین موج های مختلف کاربرد دارد.وسرانجام روابط زمان برای تائید کردن الگوهای موجی و نسبت ها به کار می رود ولی از نظر بعضی از تحلیلگران نظریه الیوت زمان اهمیت و اعتبار کمی برای پیش بینی بازار برخوردار است.

3 )امواج Impulse و correction :

بازار از 2 حرکت کلی به وجود می آید

1- حرکت اصلی یا پیشرو  (impuls)
2- حرکت اصلاحی (correction)
در تمام حرکت های بازار این 2 حالت موجود است و بازار دائم در حال ساخت این امواج است

اجزای تشکیل دهنده این امواج:

2-1 ) امواج اصلی :

حرکتهای پیش روساختار پنج موجی دارند . در واقع در حرکات رو به جلو بازار
در جهت اصلی حرکت میکند . حرکات رو به جلو با ساختار 5 موجی به سمتی که بازار میخواهد حرکت میکنند .

3-2 ) امواج اصلاحی :

عموما به موج های اصلاحی کمتر پرداخته می شود و کمتر تعریف واضحی از آنها دیده شده است.در نتیجه تشخیص و پیش بینی آنها مشکل است.ولی این نکته که به روشنی تعریف شده است این است که موج های اصلاحی هرگز با پنج موج اتفاق نمی افتند.موج های اصلاحی سه تا هستند.

4 )انواع موج های اصلاحی:

4-1 )زیگزاگ ها :

زیگزاگ ها الگوی سه موج اصلاحی هستند که بر خلاف روند بزرگتر حرکت می کنند و هر کدام به ترتیب 5-3-5 موج شکسته می شوند.یکی از انواع زیگزاگ ها که کمتر دیده می شود زیگزاگ دوبل نام دارد.این نوع زیگزاگ اغلب در الگوهای بزرگ تصحیحی اتفاق می افتد.این نوع متفاوتی از الگوی زیگزاگ 5,3,5 مرتبط با الگوی b,aوc میانی است.

 

4-2 )پهنه ها :

تمایز بین پهنه ها و زیگزاگ ها این است که پهنه ها از الگوی 3-3-5 پیروی می کنند.پهنه ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند و بیشتر الگوی تحکیمی به شمار می آیند تا الگوی تصحیحی

      

4-3 )مثلث ها :

مثلث ها معمولا در چهارمین موج و قبل از آخرین حرکتی که در سمت روند بزرگ انجام می شود رخ می دهند.می توان گفت در روند صعودی این مثلث ها هم صعودی و هم نزولی هستند.نوع صعودی آنها زمانی رخ می دهد که ادامه روند صعودی را مشخص می کنند و نوع کاهشی آنها بیانگر این است که بعد از یک صعود شدید قیمت ها کمی افت می کنند.تفسیر الیوت از مثلث ها همان چیزی است که از الگوهای مثلثی کلاسیک تفسیر می شود اما با دقت بیشتری که از او انتظار می رود.

 

3 استراتژي قدرتمند

معامله در بازار فارکس- 3 استراتژي قدرتمند

3 قانون براي دستيابي به سودهاي کلان

اگر مي خواهيد که در معاملات بازار فارکس سود کلان به دست بياوريد، مي بايست مراقب روندها باشيد. اينجا ما به شما سه روش ساده قدم به قدم را معرفي خواهيم کرد که اگر آنها را به درستي به کار بريد، به شما کمک خواهد کرد تا تمام روندها را تشخيص دهيد و به سمت موفقيت در معاملات دراز مدت ارزي قدم برداريد.

اغلب تريدرهاي تازه کار به خودشان زحمت اين را نمي دهند تا در روندهاي دراز مدت تر معامله کنند و به جاي آن معاملات روزانه يا اسکالپ را امتحان مي کنند. در اين روش ها تريدر بر روي حرکات کوچک تمرکز دارد و اميد آن را دارد تا بتواند سودهاي کوچک به دست بياورد، هرچند اکثر حرکات در کوتاه مدت اتفاقي هستند و به از دست دادن دارايي تريدر منتهي ميشوند.

روش هاي ديگر، معاملات نوساني و پيگيري روندها در دراز مدت در  بازار فارکس ، هستند و تمام  اين مقاله اختصاص دارد به دومين روش. اگر به هر يک از نمودارهاي بازار فارکس نگاهي بياندازيد، روندهاي دراز مدتي را مشاهده خواهيد کرد که ماه ها و يا سال ها ادامه داشته اند. اين حرکات، سودهاي کلان را به دست خواهند داد. اکنون روشي ساده را که توسط آن ميتوانيد به اين سودها دست يابيد به طور خلاصه بيان خواهيم کرد.

"شکستن" ها                      "breakouts"

بهترين روش براي دست يابي به حرکات خوب و مهم استفاده از استراتژي معامله در بازار فارکس است که بر پايه "شکستن" ها قرار دارد. به بيان ساده  يک "شکستن" يا "breakout"، حرکتي است در نمودارهاي بازار فارکس که طي آن يک نقطه high  يا low ايجاد مي شود و رزيستنس يا ساپورت شکسته مي شود.

اين يک حقيقت است که اغلب حرکات برجسته از يک high  يا  low جديد آغاز مي شوند.

اگرچه ممکن است که اينطور به نظر بيايد که شما در سطح بزرگ عمليات خريد و فروش را انجام نمي دهيد،اما شما بر حسب احتمال ادامه روند عمليات لازم را انجام مي دهيد. اکثر تريدرهاي بازار فارکس دچار اين اشتباه مي شوند که منتظر "شکستن" مي مانند تا روند بازگردد و در سطوح قيمتي بهتر وارد بازار شوند اما اين تريدر ها هرگز نمي توانند سوار بر اين حرکت ها و روند ها شوند. علت اين امر آن است که اگر يک "شکستن" روي دهد، پس از آن شما يک روند جديد قوي را داريد و احتمال وقوع pullback بسيار کم است.

اغلب تريدر ها در "شکستن" ها  خريد و فروش انجام نمي دهند و اين علت قوي بودن اين روش است.

نکته مهمي که بايد در ذهن نگاه داشت اين است که ساپورت و رزيستنسي که شکسته شده  و از بين رفته، بايد معتبر باشد و اين يعني اينکه سه نقطه حداقل در دو تايم فريم متفاوت داشته باشد. هرچه قدر تعداد اين نقاط و فاصله اين نقاط از هم بيشتر باشد، اعتبار آن "شکست " نيز بيشتر است.

"تثبيت"

البته اين موضوع را نيز بايد مد نظر داشت که تمامي "شکست ها"  تثبيت نمي شوند و امکان بازگشت روند به حالت قبل نيز وجود  دارد، اينجا ممکن است اشتباهاتي روي دهد و شخص وارد ضرر شود. پس شما نياز داريد که هر حرکتي را تثبيت کنيد. تنها کاري را که بايد براي اين مورد انجام دهيد اين است که چند انديکاتور momentum را بر روي سيستم تريد فارکس خود قرار دهيد  تا نشانه هاي معاملات شما را تثبيت کند.

اين انديکاتورها به شما تخميني از سرعت و شتاب قيمت را مي دهند و تعداد آنها نيز زياد است و شما ميتوانيد از بين آنها انتخاب کنيد. در اينجا مجال بررسي و نام بردن همه آنها نيست اما دو تا از بزرگترين و مهمترين آنها عبارتند از انديکاتور Stochastic و انديکاتورRSI

"اهداف و استاپ ها"

پيدا کردن نقاط استاپ آسان است. چراکه در پشت نقاط "شکستن" قرار دارند.

اگر روند مهم و بزرگي را در اختيار داريد بايد مراقب باشيد زيرا ميتوانيد سود زيادي را از آن بدست آوريد، پس استاپ خود را خيلي زود جابجا نکنيد و آن را خارج از نوسانات نرمال احتمالي قرار دهيد. اگر اين روند، حرکت بزرگي است، استاپ هاي پي در پي بايد پشتوانه روند در دراز مدت باشند، و سطح چهل روزه در انديکاتورMA سطح مناسبي براي اين موضوع است.

بايد اين را در خاطر داشته باشيد که زمانيکه در نهايت يک روند باز ميگردد، شما بخشي از سود بدست آورده را پس ميدهيد. شما نميدانيد که يک روند کي قرار است تمام شود، پس  پيش گويي نکنيد.

اگر به طور قابل ملاحظه اي بازگشت داشتيد، مهم نيست، چراکه طبيعت معاملات در بازار فارکس، چنين است.در ذهن داشته باشيد که اگر شما 50% از تمام روندهاي عمده را بدست آوريد، بسيار ثروتمند خواهيد شد. اگر پيرو روندهاي دراز مدت هستيد، بايد بپذيريد که بخشي از آن را پس دهيد و همزمان با ادامه روندبخشي از دارايي خود را کاهش دهيد- اين تنها اختلاليست و بر روند دراز مدت شما تاثير نخواهيد گذاشت.

آنچه در بالا ذکر شد روشي ساده است که توسط آن ميتوانيد مراقب روندهاي بازار باشيد و شانس بالاي گرفتن روندهايي که به سود کلان ختم ميشوند را داشته باشيد. اگر شما در حال آموزش ديدن در اين بازار هستيد و روش ساده ا ي را مي خواهيد، اين روش که توضيح داده شد روشي قوي است و کمک خواهد کرد تا توسط آن حرکات اساسي در بازار را بدست آوريد، پس بهتر است که معاملات خود را بر پايه اين روش قرار دهيد.

 

مترجم: ندا پاهنگ

استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد

چگونگي نصب اسکريپت، انديكاتور

چگونگي نصب اسکريپت، انديكاتور

طریقه نصب اندیکیتور:
1-  ابتدا به دايرکتوري اي ميرويد که متا تريدر رو در اون نصب کرديد . مثلا C:\Program Files\north
2-  وارد دايرکتوري Experts ميشويد ( مثل اين : C:\Program Files\north\experts )
3-  درون دايرکتوري Experts يک دايرکتوري به نام Indicators وجود داره. وارد آن شويد.
4-  فايل اينديکيتور مورد نظر رو اونجا کپي کنيد.
5-  اگر نرم افزار متاتريدر شما باز است آنرا ميبنديد و دوباره اجرا ميکنيد
6- اکنون اينديکيتور شما آماده است .

 طریقه نصب اکسیرت:
1- ابتدا به دايرکتوري اي ميرويد که متا تريدر رو در اون نصب کرديد . مثلا C:\Program Files\north
2- وارد دايرکتوري Experts ميشويد ( مثل اين : C:\Program Files\north \experts )
3- فايل اکسپرت مورد نظر رو در اين دايرکتوري کپي ميکنيد.
4- اگر نرم افزار متاتريدر شما باز است آنرا ميبنديد و دوباره اجرا ميکنيد
5- اکنون اکسپرت شما آماده است !

طریقه نصب اسکریپت:

1- ابتدا به دايرکتوري اي ميرويد که متا تريدر رو در اون نصب کرديد . مثلا C:\Program Files\north
2- وارد دايرکتوري Experts ميشويد ( مثل اين : C:\Program Files\north\experts )
3- درون دايرکتوري Experts يک دايرکتوري به نام Scripts وجود دارد. وارد آن شويد.
4- فايل اسکريپت مورد نظر رو اونجا کپي کنيد.
5- اگر نرم افزار متاتريدر شما باز است آنرا ميبنديد و دوباره اجرا ميکنيد
6- اکنون اسکريپت شما آماده است

 

پسوند فايلي که شما در اختيار داريد ممکنه به دو صورت باشه . يا MQ4. و يا ex4

اگر پسوند فايل شما ex4 باشد مراحلي که توضيح داديد کاملآ صحيح ميباشد .

اما اگر پسوند فايل شما MQ4 باشد بايد فايل اجرايي (ex4 ) آنرا از طريق برنامه metaeditor بسازيد .

به اين ترتيب که بعد از قرار دادن فايل در پوشه مورد نظر در حالي که متاتريدر باز است کليد F4 را بزنيد تا برنامه متا اديتور باز شود . از طريق منوي فايل - Open > فايل مورد نظر را باز کنيد و کليد F5 را بزنيد تا Compile شود . حال فايل ex4 شما آماده است و ميتوانيد استفاده کنيد

انديکاتورهاي متقدم و متاخر

انديکاتورهاي متقدم و متاخر

---

(leading & lagging) انديکاتورهاي متقدم و متاخر

تا به حال مطالب زياد ي را پوشش داده ايم که به شما کمک مي کند تا نمودارها را تحليل کرده و روندهاي در حال شکل گيري را تشخيص دهيد .

در اين درس سعي مي کنيم نحوه به کار گيري انديکاتورها را در تحليل نمودارها و براي فهم بيشتر شما توضيح بدهيم . تا نقاط ضعف و قوت هر انديکاتوري را بشناسيد و مناسب ترين شان را برا ي خودتان انتخاب کنيد .

انديکاتورهاي متقدم در مقابل انديکاتورهاي متا?خر

در ابتدا اجازه بدهيد کمي مفاهيم را توضيح بدهيم . دو نوع انديکاتور وجود دارد : متقدم( leading )و متا?خر ( lagging) .

يک انديکاتور متقدم سيگنال خريد يا فروش را قبل از شکل گيري روند به ما مي دهد .

انديکاتور متاخر بعد از وقوع روند به ما خبر مي دهد که از خواب بلند شو که روند آغاز شده است .

احتمالا با خودتان بگوييد که با وجود انديکاتورهاي متقدم ديگر پولدار شدنتان حتمي است .چرا که مي توانيد يک روند را از همان ابتدا بگيريد . اگر انديکاتورهاي متقدم درست مي گفتند البته که اين امر حتمي بود ولي در واقعيت اينگونه نيست .

زمانيکه شما از انديکاتورهاي متقدم استفاده مي کنيد ، خيلي از اوقات دچار اشتباه مي شويد . چرا که انديکاتورهاي متقدم به دادن سيگنالهاي قلابي شهرت دارند . گرفتيد ؟ ها ها ، چه جالب ! پسر ما خودمون داريم خودمون رو بيچاره مي کينم .

انديکاتورهاي متا?خر در عوض سيگنالهاي خوبي مي دهند . ولي اشکال آنها اين است که وقتي روند کاملا مشخص شد اين کار را مي کنند . و از آنجاييکه معمولا سود اصلي يک روند در همان ابتداي آن است ، شما ميزان زيادي از سود را از دست مي دهيد .

اسيلاتورها و انديکاتورهاي دنبال کننده روند

به منظور بهتر درک کردن اين درس اجازه بدهيد تقسيم بندي بزرگتري داشته باشيم . ما انديکاتورهاي خود را به دو دسته تقسيم مي کنيم :

1- اسيلاتورها Oscillators
2- انديکاتورهاي دنبال کننده روند يا اندازه حرکت Trend following or momentum indicators

اسيلاتورها انديکاتورهاي متقدم هستند .

انديکاتورهاي اندازه حرکت ، انديکاتورهاي متاخر هستند .

آنها در عين حمايت از همديگر مي توانند با هم تصادم هم داشته باشند . منظور ما اين نيست که يکي يا ديگري منحصرا استفاده شوند . بلکه هدف ما اين است که شمابا دام هاي هر يک آشنا شويد .

 

 

اسيلاتورها , انديکاتورهاي متقدم

اسيلاتورها / انديکاتورهاي متقدم

اسيلاتور شيئي يا داده اي است که بين دو نقطه در حال نوسان مي باشد .

فرض کنيد که انديکاتورهاي ما دو حالت " خاموش " و " روشن " را داشته باشند . يک اسيلاتور به طور ويژه سيگنال " خريد " يا " فروش " را به ما مي دهد .

آشنا به نظر نمي رسد ؟ بله ، استوکستيک ، SAR سهمي شکل و RSI همه اسيلاتور هستند . تمام اينها براي اين طراحي شده اند که امکان بازگشت روند قبلي را براي ما مشخص کنند .

اجازه بدهيد چند مثال را با هم مطالعه کنيم .

دز نمودار يک ساعته USD/EUR پايين ما همزمان سه انديکاتور RSI,SAR سهمي شکل و استوکستيک را رسم کرده ايم . همانطور که از قبل مي دانيد زمانيکه استوکستيک و RSI شروع به ترک منطقه اشباع فروش مي کنند ، زمان انجام خريد است .

در اينجا در روز 05/24/08 و دربين ساعات 3:00 و 7:00 بامداد به وقت EST ، سيگنالهاي خريد را مي گيريم . تمام اين سيگنالهاي يکي دو ساعت بعد از ديگري اتفاق مي افتند و اين يک معامله خوب خواهد بود .

ما همچنين سيگنالهاي فروش را از سه انديکاتور و در بين ساعات 2:00 تا 5:00 بامداد به وقت EST مي گيريم . همانطور که مي بينيد انديکاتور استو کستيک مدت زيادي را در اشباع خريد بوده است – در حدود 20 ساعت . معمولا وقتي اسيلاتوري براي مدت زيادي در يک منطقه اشباع خريد يا فروش باقي مي ماند به معني اين است که يک روند قوي در حال وقوع است . در اين مثال از آنجاييکه استوکستيک در اشباع خريد به مدت طولاني بوده است به اين معني است که يک روند صعودي قدرتمند وجود خواهد داشت .

حال بياييد نگاهي به اختلالات انديکاتورها بيندازيم . شما مي دانيد که اين سيگنال ها بي عيب و نقص نيستند . نگاهي به نمودار پايين نشان مي دهد که سيگنالهاي خريد غلط بسياري وجود دارند . مي بينيد که چگونه يک انديکاتور مي گويد بخر در صورتيکه ديگر مي گويد بفروش .

در حدود 1 بامداد در تاريخ 05/16/08 هم استوکستيک و هم RSI سيگنال خريد مي دهند و اين در حاليست که SAR هنوز هم سيگنال فروش مي دهد . SAR سهمي شکل سه ساعت بعد در 4 بامداد سيگنال خريد مي دهد ولي بلافاصله بعد از يک شمع سيگنال فروش مي دهد . اگر واقعا به شمع با SAR پايينش نگاه کنيد مي بينيد که چه شمع قوي با فتيله هاي کوتاه است و با اين وجود مي بينيم که شمع بعدي زير آن بسته مي شود . پس اين معامله خوبي نمي تواند با شد .

در دو سيگنال اشباع فروش ( خريد ) آخري که توسط استوکستيک داده مي شود ، توجه کنيد که خبري از RSI نيست ولي SAR سيگنال فروش مي دهد . اينجا چه خبره ؟

هر کس براي خودش سازي مي زند .

چه اتفاقي براي مجموعه خوب انديکاتورهامون افتاده ؟

پاسخ در نحوه محاسب انديکاتورها نهفته است . استوکستيک بر پايه دامنه تغييرات زماني بالا به پايين است ( در اين مورد ساعتي ) ، و در نتيجه تغييرات از يک ساعت تا ساعت بعدي را توضيح نمي دهد . RSI براي تغييرات از يک قيمت بسته شدن تا قيمت بعدي به کار مي رود . و SAR محاسبات خاص خودش را دارد که مي تواند اختلالات بيشتري را ايجاد کند .

اين طبيعت اسيلاتورهاست . انها فرض مي کنند که يک الگوي نموداري هميشه داراي نتايج يکساني است . البته که مهمل است !

با وجود اينکه مي دانيم اسيلاتورها داراي خطا هستند ولي راهي براي اجتناب از آنها وجود ندارد . اگر فکر مي کنيد که گيج شديد ، به بهترين حدستان عمل کنيد . اگر نمودار با معيارهايتان جور در نمي ايد مجبور به انجام معامله نيستيد . به سراغ معامله بعدي برويد که با معيارهايتان همخواني داشته باشد

انديکاتورهاي اندازه حرکت / متاخر

خب چگونه يک روند را کشف کنيم / انديکاتورهايي که اين کار را برا ي ما مي کنند را قبلا با نامهاي MACD و ميانگين هاي متحرک شناخته ايم . اين انديکاتورها روند را پس از وقوع ان تشخيص مي دهند ، به قيمت اين تاخير امکان اشتباه در آنها کمتر است .

در اين نمودار يک سا عته EUR/USD يک تلاقي صعودي MACD درساعت 3بامداد روز 05/03/08 و يک تلاقي EMA ده دوره اي به EMA بيست دوره اي در ساعت پنج بامداد وجود دارد . هر دو اينها درست هستند ، اما اگر شما منتظر باشيد که هردو به شما سيگنال صعودي را بدهند ، يک حرکت بزرگ را از دست مي دهيد . اگر معامله تان را از ساعت 10:00 بامداد روز 05/02/08 آغاز کرده بوديد ، در ساعت 5 بامداد روز 05/03/08 به اندازه 159 پيپ سود مي کرديد .

اجازه بدهيد به نمودار ديگري نگاه کنيم تا ببينيم که چگونه اين تلاقي ها ممکن است گاهي هم مار را به اشتباه بيندازند . ما انها را " گمراه کننده ها " مي ناميم . نگاهي به تلاقي نزولي MACD بيندازيد .
ده ساعت بعد EMA بيست دوره اي از زير EMA ده دوره اي مي گذرد که به ما يک سيگنال " فروش " مي دهد . همانطور که مي بينيد قيمت سقوط نکرده و در همان حوالي مانده و سپس روند نزولي خود را ادامه داده است . هر دو انديکاتور همزمان توافق داشتند که اينجا نبايد وارد معامله شويد بلکه خودتون رو براي يک ضرر آماده کنيد !

 

 

آيا تصميم گرفتيد که از اسيلاتورها استفاده کنيد يا از انديکاتورهاي اندازه حرکت ؟ اين موضوع چالش برانگيز ترين موضوع تحليل تکنيکال است . به خاطر همين آن را سوال ميليون دلاري مي نامم .
پاسخ ميليون دلاري اين سوال در درس هاي بعدي خواهد آمد .
فعلا بدانيد که با توجه به نوع بازار و سيستمي که داريد يک انديکاتور مناسب شماست و ديگري برايتان بي ارزش است .
آسان نيست ولي به تدريج که به عنوان يک معامله گر تجربه کسب مي کنيد ، به اين مهارت هم دست مي يابيد .
خلاصه

دو نوع انديکاتور وجود دارد : متقدم ،متاخر(leading,lagging)
يک انديکاتور متقدم قبل از شکل گيري روند سيگنال خريد را به شما مي دهد .
يک انديکاتور متاخر بعد از شکل گيري روندبه شما سيگنال مي دهد .
انديکاتورهاي تکنيکال به دودسته تقسيم مي شوند : اسيلاتورها و انديکاتورهاي دنبال کننده روند يا اندازه حرکت
اسيلاتورها انديکاتورهاي متقدم هستند .
انديکاتورهاي اندازه حرکت انديکاتورهاي متاخر هستند .
اگر قادر باشيد نوع بازاري را که در آن معامله مي کنيد تشخيص بدهيد مي توانيد انديکاتوري را که بهترين سيگنال ها را به شما مي دهد شناسايي کنيد

رايج ترين استراتژي هاي ورود به بازار فارکس

رايج ترين استراتژي هاي ورود به بازار فارکس

تمرکز بيشتر مقالات اخير من بر روي استراتژي هاي گوناگون بوده است که مشاهده کرده ام تريدرها آنها را به کار ميبرند و  موفق هستند. در اين مقاله نگاهي خواهيم انداخت به استراتژي بسيار رايجي که براي ورود به بازار فارکس به کار ميرود و آن، روش "شکستن" است.

چيزي که در بازار فارکس وجود دارد حرکت است. در بازاري با حرکت استوار و معني دار، استفاده از استراتژي "شکستن" بسيار مناسب است. مانند هر استراتژي ديگري در اين استراتژي نيز يک راه درست براي درک و به کار گيري آن وجود دارد، و يک راه اشتباه. در اينجا، دو روش براي ورود به بازار از طريق استراتژي " شکستن " را بررسي خواهيم کرد.

 

•           شکستن ساپورت و رزيستنس

•           شکستن روند

 

شکستن ساپورت و رزيستنس

 

گاهي ميشنوم که ميگويند روش " شکستن " در معاملات بازار سهام در اواخر دهه 1990، جواب ميداده. بسيار خوب، کسي اين حرف را ميزند که در اواخر دهه 90 تريد کردن را ياد گرفته يا کسي که روش"شکستن" را درک نميکند. در آن روزها، شما ميتوانستيد هرچيزي را تقريباً در هر زماني و هر قيمتي بخريد و پول در بياوريد. امروزه مي بينيد که کساني که به درستي ساختار روش "شکستن" را درک کرده اند،بيشترين سود را از معاملات بازار فارکس به دست مي آورند.

 

نمودار بالا جفت ارز EURUSD را نشان مي دهد. به خط رزيستنس افقي در نمودار توجه کنيد و ببينيد واقعاً چه چيزي در پشت candle ها در اين نمودار روي ميدهد. از سمت چپ به راست ، کار کنيم. اولين نقطه محوري high در سمت چپ که دور آن دايره کشيده شده است. اين سطح يکhigh  محوريست چراکه در آن عرضه از تقاضا در اين بازار پيشي گرفته. وقتي که قيمت به آن خط برسد، برخي از فروشندگان عرضه مورد نياز براي فروش را فراهم ميکنند، ولي همچنان عرضه از تقاضا بيشتر است. پس مي بايست قيمت  تا سطحي پايين تر کاهش يابد.

 

 

همانطور که ما نيز احتمالاً انتظارش را داشتيم، ميزان کاهش از اولين ناحيه اي که دور آن دايره کشيده شده، قابل توجه بود. دومين بار قيمت به سطح رزيستنس رسيد، مجدداً قيمت کاهش يافت ولي کاهش اينبار در مقايسه با دفعه قبلي از شدت کمتري برخوردار بود. اين به اين دليل است که هر بار که روند به سطح رزيستنس برخورد ميکند، فروشندگان بيشتري که فراهم کننده عرضه هستند اقدام به فروش ميکنند، بنابراين معادله  عرضه و تقاضا به سطح بيشتري از تعادل ميرسد.

 

اين را ميتوان با بريدن يک درخت مقايسه کرد(ميدانم که قياس خوبي نيست). با هر برش حجمي از درخت کاهش ميابد و احتمال سقوط درخت بيشتر ميشود. در تريد اين حجم همان عرضه و تقاضاست. با حرکت از چپ به راست، قيمت براي سومين بار به همان سطح ميرسد، ولي با توجه به اين نکته که ديگر فروشنده هاي زيادي در اين سطح وجود ندارند، کاهش قيمت شدت زيادي نخواهد داشت.

 

قيمت مجدداً، براي چهارمين بار به همان سطح قيمت ميرسد، ولي به جاي کاهش، اين بار به صورت side  حرکت ميکند و با اين کار نشان ميدهد که ديگر تعداد فروشنده ها از خريداران بيشتر نيست. اينجا زمانيست که شما براي خريد آماده ميشويد چراکه در اين شرايط در بازار فارکس ( يا هر بازار ديگري)، احتمال افزايش قيمت وجود دارد. اينجاست که افراد با خيال راحتتر و ريسک کمتر  در اين "روند شکسته شده" وارد بازار ميشوند، همانطور که در حرکتهاي قبلي مشاهده شده تعداد فروشندگان اندکي در سطح رزيستنس باقيست.

 

آيا تمام معاملات در اين بازار جواب ميدهند؟ البته که نه، ما در اينجا درباره تريد صحبت ميکنيم! و  به همين دليل خيلي مهم است که بدانيم چه چيزي محرک حرکت candle ها در بازار است. اين به شما کمک مي کند که ساختار يک "شکستن" را درک کنيد. براي يک پوزيشن فروش دقيقا برعکس انچه را که اينجا پيشنهاد کردم  انجام ميدهيم. اگر مي خواهيد مثالي از فرصت فروش را مشاهده کنيد، اين صفحه را پرينت کنيد و آن را سرو ته کنيد.

 

 

شکستن روند حرکت

 

شکسته شدن روند حرکت يکي از روشهاي متداول ورود به بازار فارکس و ديگر بازارهاست. اغلب اوقات اين تنها روش ورود به بازار است که يک دانش اموز در طول هفته تمرين مي کند چرا که با اين روش احساس راحتي مي کند و درک آن آسان بوده و حرکتهاي قوي را ايجاد مي کند.

 

 

اين يک نمودار ديگر از جفت ارز EURUSD است. خط روند نزولي توسط دو نقطه بر روي نمودار کشيده شده است، و اين نقاط همان نقاطي هستند که هميشه براي کشيدن خطوط روند مورد نياز هستند. زماني که اين نقاط  آشکار هستند و خط روند کشيده مي شود، تنها کافيست تا منتظر شکسته شدن روند و حرکت به سمت بالاي خط باشيد تا براي گرفتن پوزيشن خريد وارد بازار شويد.

 

ما مي خواهيم زمانيکه روند به سطحي از قيمت رسيد که در آن تقاضا از عرضه بيشتر بود (خريداران بيشتر از فروشندگان بودند) در اين بازار پوزيشن فروش داشته باشيم.  به جاي تلاش براي حدس زدن اين که اين سطح کجا خواهد بود، اگر منتظر بنشينيم و تماشا کنيم، حرکات قيمت بر روي نمودار به ما نشان خواهد داد که اين سطح قيمت کجا قرار گرفته است. اين اتفاق زماني خواهد افتاد که قيمت در نهايت خط روند نزولي را شکسته و به بالاي آن حرکت کند چراکه به سطحي از قيمت رسيده که خريداران (تقاضا) از فروشندگان (عرضه) بيشترند. اينجا جاييست که ما احتمال ريسک را پائين ديده و براي پوزيشن خريد وارد بازار ميشويم.

 

زمانيکه قيمتهاي هدف زيادي براي سود گيري وجود دارد، هدف منطقي براي سود جاييست که کاهش قيمت از آنجا آغاز شده که به نوبه خود آغازگر کل روند نزوليست. اين با يک خط قرمز در نمودار بالا نمايش داده شده است.

 

نمودار بالا يک روند صعودي با شيب زياد را نشان مي دهد. به جاي حدس زدن در اين باره که کجا ممکن است اين روند صعودي چشمگير تمام شود و يا اينکه  در چه سطحي از قيمت، عرضه استراحت خواهد کرد، خط روند نزولي را با وصل نمودن نقاط low محوري بکشيد و  منتظر باشيد تا با "شکستن" آن خط براي گرفتن پوزيشن فروش وارد بازار شويد. مانند مثال قبلي، هدف خوب در اينجا مي تواند جايي باشد که افزايش قيمت از آنجا آغاز شده و در اين نمودار نيز با خط قرمز افقي در پايين نمودار نشان داده شده است.

در نظر داشته باشيد که مهمترين چيز در تريد داشتن مديريت ريسک مناسب است. تمرکز اين مقاله کمک براي ورود مناسب به بازار بود، روش  "شکستن" که در اين مقاله بررسي شد به عنوان يکي از روشهاي موفق براي ورود به بازار بوده و در همه بازارها کارايي دارد، پس تصور نکنيد که اين تنها براي بازار فارکس است.

هيچگاه فراموش نکنيد که candle هاي نمايش داده شده بر روي صفحه نمودار سهام، future، ارزهاي فارکس، options،  ويا هر چيزي که قابل خريد و فروش است، همه اينها فقط انسان ها و قيمت هستند. روش "شکستن" قيمت با همان طريق در تمام بازار ها يکسان است.

شاخص های اقتصادی برای استفاده سرمایه گذاران

شاخص های اقتصادی برای استفاده سرمایه گذاران

سیاست گذاران، به ویژه آن گروهی که در سیاست گذاری پولی بانک های مرکزی فعالیت دارند، از این شاخص ها برای ارزیابی وضعیت اقتصاد در آینده و سرعت رسیدن به نقاط پیش بینی شده استفاده می کنند.

مسلما" برخی از گزارشاتی که از شاخص های اقتصادی منتشر می شوند خشک و تا حدی خام هستند. به عبارت دیگر، پیش از آنکه بتوان از اطلاعات آن ها برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری استفاده کرد، باید آن ها را تا حدی پروراند، اما حتی در این داده های خام نیز اطلاعات ارزشمندی وجود دارد. دولت ها و گروه های غیرانتفاعی مختلفی که تحلیل های اقتصادی متنوع را انجام می دهند و گزارش ها را منتشر می کنند، آن ها را به شیوه ای منسجم و مرتب ارایه می کنند  کاری که امکان آن برای تک تک سرمایه گذاران وجود ندارد. بسیاری از شاخص ها کشوری هستند و برخی از آن ها تنها به صنعت خاصی مربوط می شوند که سرمایه گذاران می توانند از هر دو این گروه ها به خوبی استفاده کنند.

در این مقاله ما به بررسی مهم ترین شاخص های اقتصادی آمریکا و نحوه استفاده از آن ها برای سرمایه گذاری می پردازیم.

یک شاخص اقتصادی چیست؟

ساده ترین تعریفی که می توان از یک شاخص ارایه داد این است که یک شاخص را می توان اطلاعاتی در نظر گرفت که به سرمایه گذار در کشف رموز تغییرات اقتصادی کمک می کند. اقتصاد کشور آمریکا همانند یک موجود زنده است، در هر لحظه میلیون ها بخش متحرک دارد که برخی کنش دارند و برخی واکنش. این حقیقت ساده موجب می شود که پیش بینی بسیار مشکل شود فرقی نمی کند که کدام بخش را بخواهید بررسی کنید، برای بررسی هر بخش باید فرضیات زیادی را در نظر گرفت. اما با کمک دامنه گسترده شاخص های اقتصادی مختلف، سرمایه گذاران قادر خواهند بود که درک درست تری از شرایط مختلف اقتصادی داشته باشند.

برخی از شاخص ها شاخص های منطبق هستند و برخی دیگر شاخص های متاخر، ترکیب هر کدام از آن ها نشان می دهد که روند ها در زمان یک تغییر اقتصادی صعود یا نزول خواهند کرد یا پس از آن.

استفاده جداگانه؛ استفاده یکپارچه

زمانی که سرمایه گذار یاد بگیرد که شاخص های اقتصادی چگونه در کنار هم قرار می گیرند و قدرت ترکیبی و محدودیت های آن ها را بشناسد می تواند از مجموعه ای از شاخص های مرتبط برای تصمیم گیری استفاده کند. برای مثال، در زمینه استخدام، شاخص های مختلفی از منابع گوناگون منتشر می شود و سرمایه گذار می تواند با استفاده از آمار ساعتی کار در کنار گزارش کار و فهرست مشاغل غیر کشاورزی تصویر کاملی از وضعیت بازار کار به دست بیاورد. آیا افزایش میزان هزینه های شخصی بر آمار خرده فروشی تاثیر مثبت دارد؟ آیا سفارشات جدید کارخانه ای بر میزان حمل و نقل کالا و آمار کالاهای با دوام تاثیر می گذارد؟ آیا بالاتر بودن سطح دستمزدها موجب بالاتر رفتن میزان درآمد شخصی می شود؟ سرمایه گذاران زیرک پیش از آنکه از نوسانات هر کدام از شاخص ها برای معاملات استفاده کنند به تغییرات این زنجیره داده ها توجه می کنند.

استفاده شخصی از تحقیقات

برخی از مردم ترجیح می دهند مجموعه ای از شاخص های خاص را به خوبی درک کنند و از این دانش تخصصی بر مبنای تحلیل های خود برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری استفاده کنند. برخی دیگر هم ممکن است بخواهند که یک معامله گر همه فن حریف باشند و پایه و مبنای همه شاخص ها را بدانند و خیلی بر شاخص های خاص تاکید نورزند.

یک زوج بازنشسته که از حقوق بازنشستگی و اوراق قرضه طولانی مدت برای امرار معاش استفاده می کنند بی شک باید به شاخص هایی متفاوت از شاخص های مورد توجه یک معامله گر سهام که از چرخه های تجاری سود می برد، توجه داشته باشند. اغلب معامله گران در میانه این دامنه جای می گیرند و ترجیح می دهند که بازار تبادلات وضعیت به نسبت ثابتی داشته باشد و از نوسانات در دامنه های تاریخی نرخ ها سود می برند (وضعیتی که در 8 تا 10 درصد هر سال وجود دارد).

آگاهی از انتظارات موجود در باره هر آماری که قرار است منتشر شود نیز مانند آگاهی از پیش بینی های کلی درباره اقتصاد در طولانی مدت مفید است. اعداد پیش بینی شده را می توان در بسیاری از وب سایت ها مشاهده کرد. انتشار هر شاخص نیز در بسیاری از شبکه های خبری و وب سایت ها منتشر می شود.

مطالعه مستمر اخبار در یکی از این نشریات یا منابع خبری بسیار مفید است، به ویژه اگر این آمار با تحلیل ها و پیش بینی ها، آمار فصل های گذشته و سال های گذشته همراه باشد. گروهی از سرمایه گذاران از مشاوران سرمایه گذاری استفاده می کنند، این مشاوران شاخص های جدید منتشر شده را بررسی و تحلیل می کنند و در جلساتی که با این سرمایه گذاران دارند در این باره صحبت می کنند.

شاخص های تورم، شاخص هایی که باید مورد توجه قرار بگیرند.

بسیاری از سرمایه گذاران به ویژه آن دسته که در زمینه اوراق بهادار و درآمدهای ثابت سرمایه گذاری می کنند، توجه زیادی به تورم دارند. میزان تورم، میزان افزایش آن و وضعیت احتمالی آن در آینده در تشریح و پیش بینی نرخ های بهره و سرمایه گذاری هایی که در آینده انجام می شوند، بسیار مهم هستند.

شاخص های متعددی وجود دارند که فشار تورم را بررسی می کنند. مهمترین این شاخص ها عبارتند از شاخص بهای تولید کننده (PPI) و شاخص بهای مصرف کننده (CPI). شاخص بهای تولید کننده در ابتدای هر ماه منتشر می شود و بنابراین سرمایه گذاران می توانند از این شاخص برای پیش بینی شاخص بهای مصرف کننده استفاده کنند. یک رابطه آماری اثبات شده بین این دو شاخص وجود دارد، زیرا تئوری های اقتصادی نشان داده اند که اگر تولید کننده های کالا هزینه بیشتری برای تولید بپردازند، بخشی از این افزایش قیمت به مصرف کننده ها منتقل خواهد شد. هر شاخص به طور جداگانه بررسی می شوند، اما هر دو آن ها را مرکز آمار کار منتشر می کند. دیگر شاخص های تورمی مهم عبارتند از شاخص های سطح و رشد منابع مالی و شاخص هزینه استخدام (ECI).

نتایج اقتصادی  شاخص های مورد توجه معامله گران سهام.

تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم ترین شاخص ها در میان این گروه است و به ویژه کسانی که در بازارهای سهام سرمایه گذاری می کنند و میزان رشد شرکت ها را مد نظر دارند، توجه فراوانی به این شاخص دارند. از آنجایی که میزان تولید ناخالص داخلی نشان دهنده مجموع تولیداتی است که هر اقتصاد دارد، نرخ رشد آن در دامنه معینی تغییر می کند، اگر این نرخ به تدریج از این دامنه نزول کند، ترس از تورم یا رکود در بازار افزایش می یابد. بسیاری از افراد برای اینکه با این وضعیت مواجه نشوند از شاخص های ماهانه ای استفاده می کنند که می تواند تا حد وضعیت تولید ناخالص داخلی را در هر ماه نشان دهد. 

حمل و نقل کالاهای اساسی که بخشی از گزارش سفارشات کارخانه ای را تشکیل می دهد برای محاسبه سفارشات کالاهای بادوام کارخانه ها (که در آمار تولید ناخالص داخلی لحاظ می شود) مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص هایی مانند خرده فروشی و تراز حساب جاری نیز برای محاسبات میزان تولید ناخالص داخلی استفاده می شود، بنابراین انتشار آن ها به کامل کردن پازل این آمار پیش از انتشار آمار سه ماهه تولید ناخالص داخلی کمک می کند.

برخی دیگر از شاخص ها وجود دارند که برای محاسبه میزان تولید ناخالص داخلی مد نظر قرار نمی گیرند، ولی برای پیش بینی آن مفیدند  شاخص هایی مانند میزان ذخایر کلی فروشی، شاخص خرید مدیران (PMI) و گزارش کار که همه نشان دهنده وضعیت عملکرد اقتصادی هستند. با کمک گرفتن از همه این داده های ماهانه و با کنار هم گذاشتن داده هایی که به تدریج در طول یک دوره سه ماهه منتشر می شوند، می توان بررسی تولید ناخالص داخلی را انجام داد و در زمانی که آمار تولید ناخالص داخلی منتشر می شود، می توان یک نتیجه گیری کلی در این باره داشت.

اگر نتیجه حقیقی با نتیجه ای که بازار پیش بینی کرده است اختلاف زیادی داشته باشد، بازار تغییر می یابد و اغلب نوسانات زیادی دارد. اما اگر نتیجه واقعی با نتیجه پیش بینی شده بازار همسان باشد و دقیقاً در دامنه پیش بینی بازار قرار بگیرد، در آن هنگام بازار و سرمایه گذاران می توانند خود را تحسین کنند و روند ها در مسیر خود پیش خواهند رفت.

تقویمتان را علامت گذاری کنید.

گاهی شاخص ها نقش برجسته تری پیدا می کنند زیرا داده های بسیار زمانمند و به روزی را اریه می کنند. برای مثال گزارش موسسه مدیریت منابع PMI عموماً در اولین روز کاری هر ماه منتشر می شود. در نتیجه این آمار یکی از آمارهای پیشرو اصلی است که بلافاصله پس از پایان هر ماه اریه می شود. این آمار به اندازه آماری که پس از آن منتشر می شوند، جزییات قابل توجهی ندارد، اما شاخص های دیگری وجود دارند که می توان آن ها را کلیدی برای بررسی آمار دیگر دانست. مانند جزییات گزارش کار (که با بررسی نتایج آمار استخدام حاصل می شود) یا ذخایر عمده فروشی (که از تحلیل گزارش ذخایر به دست می آید).

ترتیب نسبی انتشار آمار در ماه های مختلف تفاوتی ندارد، بنابراین سرمایه گذاران می توانند روزهای خاصی را که آمار در آن منتشر می شود در تقویم ماهانه علامت گذاری کنند تا بتوانند بخش های اقتصادی متغیری را که ممکن است بر نحوه سرمایه گذای یا افق زمانی مورد نظر تاثیر بگذارند، بررسی کنند. در مجموع، سرمایه گذار ممکن است تصمیم گیری خود را درباره نحوه تخصیص سرمایه در طول زمان تغییر دهد و اگر ایجاد این تغییر پس از بررسی شاخص های مهم ماهانه صورت بگیرد، بی شک درست تر خواهد بود.

نتیجه گیری

نرخ های معیار شاخص اقتصادی طبق قانون یا دستور منتشر نمی شوند. این داده ها را باید همانطور که منتشر می شوند پذیرفت. سرمایه گذاران با کسب دانش درباره چیستی و چرایی شاخص های اقتصادی مهم و تغییرات آن ها می توانند درک بهتری از اقتصاد کشوری که در آن سرمایه گذاری می کند به دست بیاورند و برای ارزیابی و سنجش تئوری های اقتصادی در زمان درست آمادگی بیشتری داشته باشند.

چیزی به اسم «شاخص جادویی» وجود ندارد که به شما بگوید کجا خرید یا فروش کنید، استفاده از شاخص های اقتصادی همراه با ارزیابی های درست و تحلیل های مناسب می تواند به سرمایه گذار در مدیریت بهتر سرمایه و سرمایه گذاری اش کمک کند.

نوشته رایان بارنز- ترجمه  بیتا ابراهیمی

آشنایی با چنگال های اندرو

آشنایی با چنگال های اندرو ( اندرو پیچفورک ) ( Andrews Pitchfork )

چنگال های “اندرو” (اندری) ، تکنیکی برای استفاده از روند ها می باشد. “آلن اندری” ابداع کننده این روش اعتقاد داشت خطوط روند کلاسیک کارایی بالایی در بازارها ندارند و خطوط روندی که از نقاط و پیوت های  بیشتری می گذرد بسیار کاربردی تر می باشد. در عین حال بر مبنای این خط مرکزی باید تمامی نوسانات قیمت را در بین دو بال، که کانالهایی را برای قیمت می سازند داشته باشیم.
برای ترسیم یک “چنگال اندرو” تحلیلگر به سه نقطه (پیوت) که آغازگر موج های جدید باشد، نیاز دارد و پس از ترسیم چنگال پیچفورک باید مشاهده نماید که آیا چنگالش سه اصل اساسی ترسیمی را رعایت کرده یا خیر.
همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود برای ترسیم یک چنگال پیچفورک به سه نقطه (پیوت) آغاز موج نیاز داریم. نقاط A وC نقش های یکسانی در تغییر جهت قیمت داشته اند و نقطه B نقشی خلاف نقاط A و C برای جابجایی قیمت ایفا می کند. بدین معنی که اگر نقاط A وC روندهای صعودی جاری را تبدیل به روند نزولی کرده اند نقطه B روند نزولی جاری را تبدیل به صعودی کرده است. در ترسیم چنگال صعودی این نقش ها معکوس می شود.

برای ترسیم یک چنگال به سه نقطه نیاز داریم که تا به اینجا با آنها آشنا شدیم. از این نقاط درک کردیم که تغییرات قیمت معمولا به صورت سینوسی و با تصحیح همراه هستند. برای ترسیم  خط میانه که بیشترین نوسانات را قیمت حول آن محور داشته است می توان ما بین نقاط B و C را شناسایی کرد(محدوده سبز رنگی که در تصویر بالا بین B و C وجود دارد) و خطی را از نقطه A به این نقطه میانی ترسیم کرد. این خط شیب و زاویه خاصی نسبت به تغییرات قیمت دارد که نوسانات بسیاری حول این محور است. به اندازه شیب خط میانی می توان به موازاتش خطوطی را از نقاط  B وC  ترسیم کرد. معمولا قیمت مانند شکل، حول این محور و خط میانی بارها نوسان دارد. در عین حال نسبت به قیمت چنگال های بالا و پایین که موازی با خط میانی ترسیم شده عکس العمل نشان می دهد.

اصول اساسی ترسیم یک چنگال “اندرو” مناسب

برای ترسیم یک چنگال “اندرو” سه اصل باید وجود داشته باشد تا چنگال ما برای استفاده مقبول باشد. این سه اصل به شرح زیر است:
الف) در یک چنگال اندرو (اندرو پیچفورک)  محدوده جابجایی قیمت حتما باید بین دو چنگال کناری(بال کناری) قرار گرفته باشد. بنابراین زمانی که قیمت از بین دو چنگال کناری خارج شود چنگال ترسیمی دیگر مورد تایید نخواهد بود.
ب) نقطه C در چنگال نزولی حتما باید بین نقاط A وB قرار گرفته باشد و در روند صعودی نقطه C باید بین نقاط A وB قرار گرفته باشد یعنی موج تصحیحی B به C حتما باید در محدوده نقاط A تا B باشد. اگر این اصل پا برجا نباشد و به عنوان مثال نقطه A بین نقاط B و C باشد نشانه دهنده این موضوع است که روندی قالب، در جهت صعودی یا نزولی در بازار وجود ندارد.
ج) اصل سوم نیز مانند اصل قبلی به این نکته اشاره دارد که نقطه C حتما باید بین نقاط A وB قرار گرفته باشد و نقطه B ما بین نقاط A و C نباشد. این مورد زمانی به وجود می آید که با وجود روند صعودی یا نزولی، تصحیحی کامل بین A تا B در نقطه C وجود ندارد.

اآشنایی با نحوه استفاده از چنگال “اندرو”

زمانیکه با ترسیم چنگالی کامل که تمامی اصول در آن رعایت شده است آشنا شدیم تکنیک هایی برای استفاده از چنگال “اندری” وجود دارد که می توانیم از آنها برای معامله در بازار استفاده کنیم.
1) روش استفاده اول از “چنگال اندری” زمانی است که با وجود ترسیم صحیح چنگال قیمت ها در بازار به سمت خط میانی چنگال حرکت نمی کنند. قیمت ها در روند نزولی اطراف بال پایینی و در روند صعودی اطراف بال بالایی حرکت دارند. این مساله که قیمت به خط میانی داخل چنگال نمی رسد می تواند نشانه ای از تضعیف قدرت روند جاری بازار در حالت فعلی باشد از این رو احتمال اینکه بال پایینی یا بالایی که قیمت حول آن خط در حال نوسان است شکسته شود بسیار محتمل است. شکل زیر نمونه ای از حالت اول ورود به معامله را برای یک چنگال صعودی نشان می دهد که با شکسته شدن خط بال پایینی می توان وارد معامله فروش شد.

2) قاعده دوم برای ورود به معامله زمانی ایجاد می شود که قیمت با اینکه به سمت خط میانی در حال حرکت است یک گپ(شکاف) در نزدیک خط میانی ایجاد می کند. گپ یا تثبیت قیمت در چنگال صعودی روی خط میانی و گپ یا تثبیت در چنگال نزولی زیر خط میانی نشانه ای پایداری روند در جهت فعلی می باشد. این موارد موقعیت های خوبی را برای ورود به معامله ایجاد می کنند. مثال این نمونه را در مثال زیر می توان مشاهده کرد.

3) قاعده سوم استفاده از چنگال زمانی مورد استفاده برای ورود به معامله قرار می گیرد که خط میانی برای قیمت تبدیل به یک خط حمایت یا مقاومت می شود و از پیشروی قیمت در روند نزولی به زیر خط میانی و در روند صعودی از پیشروی قیمت به بالای خط میانی جلوگیری می کند.  معمولا برای استفاده از این ابزار در مورد ورود به معامله از شاخص نمای تکنیکی Stochastic استفاده می شود. اگرچه حالت بهینه برای ورود به معامله با مشاهده چنین وضعیتی که خط میانی چنگال حکم حمایت یا مقاومت را داشته، صبر کردن تا زمانی است که بال بالایی یا بال پایینی شکسته شود.

معامله طبق برنامه و استراتژی

انجام معامله موفقیت آمیز ، کار چندان ساده و آسان نیست و به مولفه های متعددی از قبیل دانش وسیع، درک شرایط بازار و نیز اعتماد به نفس و خونسری نیاز دارد .

باید بدانید، هر شخصی که ادعا کند شما می توانید بطور دائم در بازار تبادلات ارز ی سود و پول بدست آورید، فرد راست گویی نیست. معاملات ارز برحسب طبیعت بازار، فوق العاده تغییر پذیر هستند. علاوه بر آن، معامله با مارجین، نوسانات و تغییر پذیری قیمتها را شدیداً افزایش می دهد. بنابراین ما در بازاری معامله می کنیم که طبیعتاً ناپدار است. با این توضیح، منطقی است که بگوئیم به منظور انجام معامله موفقیت آمیز، یک معامله گر بایستی اطلاعات بنیادی ، اساسی و تکنیکی داشته باشد و بتواند تصمیم صحیحی را مطابق برداشت خود و با توجه به وضعیت و انتظارات بازار اتخاذ کند. در بازار ارز، زمان سنجی و ورود به موقع به معامله ، مهمترین عامل در انجام یک معامله موفقیت آمیز است، ولی بعضی اوقات تعیین زمان مناسب برای معامله، چندان مشخص نیست. هرگز انتظار نداشته باشید که در هر معامله ، سود کسب کنید.

در ادامه به نکاتی اشاره می شود که هر معامله گر موفق می بایست آنها را مد نظر داشته باشد:

با پولی معامله کنید که تحمل از دست دادن آن را داشته باشید:
انجام معامله در بازار تبادلات ارزی بر اساس حدس و تخمین می باشند و می توانند باعث ضرر و زیان شوند. در عین حال، این معاملات می تواند هیجان انگیز، نشاط آور و حتی اعتیاد آور باشد. هر قدر که شما به پول و سرمایه خود وابستگی بیشتری داشته باشید، تصمیم گیری با ذهن راحت و آسوده درباره آن مشکل تر خواهد بود. پول شما با ارزش است، اما با پولی که شما برای زندگی لازم دارید، هرگز نباید معامله کرد.

وضعیت بازار را مشخص کنید:
قبل از انجام معامله باید بدانید، بازار در چه وضعیتی است؟ آیا روند حرکت صعودی است ، نزولی و یا خنثی می باشد؟ آیا این روند قوی است یا ضعیف؟ و آیا این روند از خیلی قبل شروع شده یا روندی جدید است؟ بدست آوردن تصویر دقیق و واضح از موقعیت بازار، زمینه ساز انجام یک معامله موفقیت آمیز است.

دوره زمانی را که با آن معامله می کنید، مشخص نمایید:
بسیاری از معامله گران بدون مشخص کردن زمان خروج از معامله، اقدام به انجام معامله می کنند. البته جای تردید نیست که اولین هدف همه کسب سود است، با این حال معامله گر می بایست دقیقاً ذهن خود را معطوف به پیش بینی حرکات بازار نماید. برای انجام معامله،دقت نظر و پیش بینی در خصوص تعیین حرکت بازار در یک دوره زمانی معین امری ضروری است. یکی از مواردیکه در این زمینه باید در نظر گرفته شود، نقطه خروج از معامله است. اهمیت این مسئله، این است که ذهن خود را برای آن آماده می سازید و اگر چه مشخص کردن زمان دقیق خروج از معامله امکان پذیر نیست، اما مشخص کردن این زمان قبل از ورود به معامله بسیار مهم است. خصوصاً اگر شما معامله را به روش " اسکالپ" ( گرفتن چند پیپ و خروج سریع از معامله) انجام می دهید و یا حتی در معاملات بلند مدت، می بایست زمان خروج از بازار را معین نمایید. برای تعیین زمان خروج، دوره زمانی نموداری را که با آن معامله می کنید نیز اهمیت خواهد یافت. اگر تعداد معاملات شما در طول روز بالا باشد، تحلیل تکنیکی بر روی نمودارهای روزانه کم اهمیت است، و بهتر است که از نمودارهای 30دقیقه ای یا یک ساعتی استفاده کنید. علاوه بر این موارد، می بایست از ساعات شروع و خاتمه کار مراکز مالی و اقتصادی جهان نیز مطلع باشید و این زمانها را در هنگام انجام معاملات در نظر داشته باشید زیرا در این ساعات، نوسانات، نقدینگی و حرکتهای بازار تغییر محسوسی دارند.

زمان انجام معامله را مشخص کنید:
شما می توانید همگام و هم جهت با پتانسیل بازار اقدام به معامله کنید، اما ممکن است این کار را خیلی زود یا دیر انجام دهید. توجه به زمان معامله می تواند در نیجه آن موثر باشد. اخباری که در بازار اعلام می شوند، از قبیل CPI (شاخص بهای مصرف کننده)، اعلام میزان خرده فروشی و یا تصمیم بانکهای مرکزی برای افزایش نرخ بهره بانکی، می توانند حرکت قبلی بازار را تثبیت نمایند. توجه به زمانبندی معامله بدین معنی است که قبل از انجام معامله بدانید انتظار چه چیزی را دارید و پیشاپیش آنها را مشخص کنید. تحلیلهای تکنیکی می تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید که تغییر قیمت چه هنگام و چگونه صورت خواهد گرفت. در بخشهای بعدی، با تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا خواهیم شد.

اگر شک دارید، معامله نکنید:
اگر درباره انجام صحیح یک معامله مطمئن نیستید و تردید داردید، وارد بازار نشوید.

با مقدار مشخص و منطقی معامله کنید:
معامله با مارجین به معامله گر امکان می دهد که با بهره گیری از ضریب افزایش سرمایه، به معامله بپردازد. انجام معامله با استفاده از تمامی ظرفیت مارجین (این میزان درACM 1% یا 0.5% است) می تواند به کسب سود یا ضرر قابل توجه منتهی شود. عاقلانه ترین راه آن است که با میزان کم و در دفعات متعدد وارد معامله شوید و بدین ترتیب خواهید توانست بر روی سایر ارزها نیز معامله انجام دهید. بطور خلاصه باید گفت، با مقدار معینی و مطمئنی به معامله بپرازید که از دست دادن آن مقدار شما را کاملاً از بازار خارج نکند و سرمایه شما از بین نرود ، به عبارت دیگر "همه تخم مرغ ها تان را در یک سبد قرار ندهید" . ACM بدون در نظر گرفتن میزان حجم معاملات، خدمات و قیمتهای یکسانی را ارایه می نماید، بنابراین اگر مشتری با معامله کوچک شروع کند هیچ چیزی را از دست نخواهد داد.

روند بازار را مشخص کنید:
آنچه اکثریت بازار در خصوص وضعیت و جهت آن در نظر دارد و حرکتی که انجام می دهد و یا انجام خواهد داد،، تمایل و گرایش بازار نامیده می شود. بطور کلی به این حرکت، روند گفته می شود. ممکن است این اصطلاح را شنیده باشید که "روند رفیق شماست " بدین معنی که که اگر شما در جهت صحیح و همراه روند بازار معامله می کنید، قطعاً موفق خواهید شد. البته باید خاطر نشان کرد که این برداشت، تصویری بسیار ساده و ابتدایی است چون یک روند ممکن است در هر زمان در جهت مخالف حرکت کند. تحلیلهای تکنیکی و بنیادی می توانند مشخص کنند که روند از چه زمانی شروع شده و آیا این روند قوی یا ضعیف است.

انتظارات بازار را در نظر داشته باشید:
انتظارات بازار مشخص کننده تمایلاتی است که بیشتر معامله گران و تحلیلگران از بازار و اخباری که در آینده نزدیک اعلام می شود، دارند. اگر آنها انتظار داشته باشند که نرخ بهره افزایش یابد و سپس چنین شود، تغییر زیادی در حرکتهای بازار دیده نخواهد شد، چون بازار قبلاً نسبت به اعلام این تغییر واکنش نشان داده و برای آن آمادگی داشته است، اما اگر خبر، برخلاف پیش بینی اعلام شود، بازار ناگزیر شدیداً به آن عکس العمل نشان خواهد داد.

از روشهایی که سایر معامله گران بکار می برند، استفاده کنید:
در شرایط ایده آل، همه معامله گران در انجام معاملات خود به اندیکاتور RSI 14 روزه توجه می کنند و تصمیمات انجام معامله را براساس آن انجام می دهند. در این صورت وقتی که RSI زیر سطح 30 باشد، همه با هم خرید خواهند کرد و در نتیجه قیمت افزایش خواهد یافت.البته می دانیم که همیشه شرایط ایده آل برقرار نمی باشد و همه معامله گران نیز از یک اندکاتور تکنیکی استفاده نمی کنند و روند، سطوح حمایت و مقاومتی را که بر روی نمودارها رسم می کنند، یکسان و همانند نیست. شاید یکی از عوامل تغییر قیمتها، تحلیلها و برداشتهای متفاوتی است که از بازار وجود دارد. با این حال، هنوز هم معامله گران فقط از تعداد محدودی از ابزارهای تکنیکی استفاده می کنند. معرفترین این اندیکاتورها، RSI 9 و 14 روزه ، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت، فیبوناچی ریتریسمنت، اندیکاتور MACD و میانگین متحرک توزیعی 9، 20 و 40 روزه هستند. هر چه بیشتر بدانید که معامله گران به چه روشی عمل می کنند و چه چیزهایی را در نظر می گیرند، تحلیلها و حدس های شما دقیقتر خواهد شد. دلایل این امر یک قاعده ساده ریاضی است: در یک قیمت معین، هر چه تعداد خریداران نسبت به فروشندگان بیشتر باشد، روند حرکت بازار صعودی خواهد شد و بلعکس.

هج

همبستگی ارزها و استفاده از آنها

یک معامله گر حرفه ای برای ورود به بازار فقط و فقط بروی یک جفت ارز معامله نمی کند و برای تعدیل ریسک و اطمینان بیشتر از جفت ارزهای مختلف بطور همزمان استفاده می کند. بعنوان مثال اگر شما تصمیم به خرید یورو در مقابل دلار امریکا را دارید می توانید همزمان با این خرید، پوند در مقابل دلار امریکا را نیز بخرید. در واقع بجای خرید با یک لات از یورو و دلار شما می توانید نیم لات یورو دلار و نیم لات پوند دلار را خریداری کنید، حال این سبک معامله چه مزیتی دارد و اصلا چرا شما پوند دلار را انتخاب کردید
فرض کنید شما به جدول همبستگی ارزها مراجعه کردید و با مطالعه جدول که در ادامه توضیح داده می شود به همبستگی مثبت نود درصدی یورو دلار و پوند دلار پی بردید، این همبستگی به شما می گوید که اگر یورو دلار افزایش یابد پوند دلار نیز افزایش می یابد، به عبارت دیگر اگر یورو دلار یک پوینت بالا رود نود درصد احتمال بالا رفتن پوند دلار نیز وجود دارد.
چون حرکت این دو جفت ارز بسیار شبیه به یکدیگر است بنابراین این دو جفت ارز را می توان یکی فرض کرد و میزان لاتی را که برای خرید خود در نظر گرفته بودیم را بین این دو جفت ارز تقسیم کنیم. حرکت یکسان این دو جفت ارز باعث تولید شدن دو نمودار شبیه به هم می شود، زمانی که شما می خواستید بروی یورو دلار به تنهایی معامله کنید تنها یک نمودار برای مطالعه داشتید اما با کمک جدول همبستگی ها شما نمودار دیگری مثل پوند دلار را پیدا کردید که تحلیل آن برای پیش بینی یورو دلار نیز مفید است، به همین ترتیب شما می توانید تعداد زیادی نمودار که مشابه با نمودار یورو دلار است را مطالعه کنید و با دقت بیشتری حرکت یورو دلار را تحلیل کنید، فرض کنید در معامله فوق شما به درستی حدس زده باشید که یورو دلار افزایش می یابد پس شما در این خرید به میزان نیم لات سود دهی داشتید و از طرف دیگر چون حرکت پوند دلار بسیار مشابه با یورو دلار بوده نمودار آن هم بالا رفته و به شما با نیم لات دیگر سود رسانده، اما چون شباهت این دو صد در صد نبوده پوند دلار با کمی تاخیر نسبت به یورو دلار وارد سود می شود و این تاخیر زمانی همان کاهش ریسک در این معامله میباشد چون اگر تحلیل شما اشتباه می بود و یورو دلار وارد ضرر می شد شما با نیم لات ضرر می کردید و قبل از اینکه پوند دلار وارد ضرر شود خرید خود را بروی آن متوقف می کردید. در واقع با این روش سود شما همان یک لاتی است که می خواستید و ضرر شما کمتر از یک لات بوده اما به خاطر داشته باشید که همیشه جفت ازرها یی مانند مثال فوق با هم همبستگی ندارند و شما می بایست هر روز به جدول همبستگی ها نگاه کنید که اگر یورو دلار و پوند دلار همبستگیشان را از دست داده باشند شما به دنبال جفت ارزهای دیگر باشید برای شما مثال دیگری میزنم:
با تحلیل نمودار طلا به این نتیجه رسیدیم که قیمت طلا افزایش می یابد قبل از خرید طلا به جدول همبستگی ها مراجعه می کنیم متوجه می شویم که طلا با یورو ین همبستگی بالایی دارد بعد از مطالعه نمودار یورو ین متوجه می شویم که یورو ین در حال سقوط است بنابراین یا طلا بزودی سقوط میکند یا یورو ین مسیرش عوض می شود و مانند طلا به سمت بالا میرود برای خارج شدن از این سردرگمی به دنبال نمودار سومی می گردیم که با این دو نمودار همبستگی بالایی دارد حال اگر تحلیل نمودار سوم به عنوان مثال پوند ین بود و ما را به این نتیجه رساند که پوند ین افزایش می یابد می توانیم انتظار داشته باشیم که یورو ین نیز بزودی روند صعودی خود را مانند طلا و پوند ین آغاز کند. به این ترتیب ما می توانیم بجای خرید طلا به تنهایی در کنار آن یورو ین و پوند ین را خریداری کنیم و اگر در نهایت تمامی تحلیل های ما اشتباه می بود به دلیل تاخیر حرکتی در این سه نمودار ما می توانیم در بهترین نقطه از بازار خارج شویم و کمترین ضرر را متحمل شویم به این ترتیب همیشه بیشترین سود و کمترین ضرر را نسبت به تحلیل خودمان داریم.
اگر به جدول همبستگی ها مراجعه کنید اعداد مثبت و منفی می بینید که عدد مثبت نشان دهنده این است که جفت ارزها حرکت مشابه و یکسان دارند و عدد منفی نشان دهنده حرکت در خلاف جهت یکدیگر است اعداد کمتر از شصت دارای همبستگی ضعیف و بی ارزش هستند و اعداد بالای هشتاد همبستگی بالا و با ارزشی دارند.
همبستگی های منفی و بالای هشتاد نیز مانند همبستگی مثبت بالای هشتاد با ارزش است بعنوان مثال اگر یورو دلار همبستگی بالای هشتاد و منفی با دلار سوییس فرانک داشته باشد می توانید همزمان با خرید یورو دلار به مقداری دلخواه از لات دلار سوییس فرانک را بفروشید.
شما می توانید میزان همبستگی ها را محاسبه کنید اما با استفاده از جدول های آماده می توانید زمان بیشتری را به تحلیل خود اختصاص دهید.


معامله به روش Hedge

اگر مبحث همبستگی ارزها را قبلا مطالعه کردید مطالب مربوط به هدج قابل لمس تر خواهد بود، استفاده از این روش بسیار متداول است و در عین حال بسیار متنوع و به نظر من با این روش شما بالا ترین میزان امنیت را در معاملاتتان خواهید داشت. منظور از هدج باز کردن پوزیشن ها در جهت خلاف یکدیگر است، با فرض اینکه بدانیم یورو دلار و یورو پوند دارای همبستگی بالای هشتاد و مثبت است در اینصورت میتوانیم این دو جفت ارز را برای هدج استفاده کنیم برای انجام این کار نیاز به یک نمودار مادر و دو جفت ارز که از این نمودار مشتق شده اند داریم.
جفت ارز یورو پوند را در نظر بگیرید، این جفت ارز بعنوان جفت ارز مادر در نظر گرفتیم و قرار نیست که بطور مستقیم روی آن خرید یا فروش انجام دهیم، فرض کنید یورو پوند دارای روند صعودی است پس میتوان گفت یورو قوی تر از پوند است چون اگر یورو پوند را یک کسر فرض کنید و حاصل این کسر یک نمودار صعودی باشد می توان نتیجه گرفت صورت کسر عددی بزرگتر از مخرج کسر دارد بنابرین به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر قدرت یورو بیشتر از پوند است پس اگر دو کسر دیگر با مخرج های یکسان با یورو و پوند بسازیم باز هم کسر دارنده یورو قویتر از کسر دارنده پوند است برای مثال یورو دلار و پوند دلار دارای مخرج مشترک دلار هستند و چون یورو قویتر از پوند بوده پس نمودار یورو دلار به میزان بیشتری نسبت به نمودار پوند دلار بالا میرود پس مطالب فوق را جمع بندی می کنیم.
با مشاهده حرکت صعودی یورو پوند به این نتیجه میرسیم که نمودار یورو دلار به میزان بیشتری نسبت به نمودار پوند دلار بالا میرود و چون طبق جدول همبستگی می دانیم که یورو دلار با پوند دلار همبستگی مثبت و بالای هشتاد دارد میتوانیم شروع به هدج کردن این دو جفت ارز کنیم.
مادامی که یورو پوند صعود می کند یورو دلار را می خریم و پوند دلار را می فروشیم و هنگامی که در مجموع این دو جفت ارز وارد سود شد آنها را همزمان می بندیم زمانی که یورو پوند به سمت بالا می رود خرید ما بروی یورو دلار وارد سود می شود و فروش ما بروی پوند دلار وارد ضرر می شود به این ترتیب بخشی از سود ما توسط زیان پوزیشن دیگر از بین میرود اما چون ما روند جفت ارز مادر را درست حدس زده بودیم در مجموع وارد سود می شویم و اگر ما در تشخیص روند جفت ارز مادر اشتباه کرده بودیم یا روند به یکباره عوض شود میزان زیادی از ضرر ما توسط سود پوزیشن دیگر بالانس می شود و ما در تغییرات ناگهانی بازار با ضرر های بزرگ مواجه نمی شویم بنابراین هدج یکی از مطمئن ترین روشها برای معامله است که دارای سود کم می باشد اما مطمئن است، که با افزایش میزان لات یا افزایش تعداد پوزیشن ها می توان میزان سود را نیز بالا برد به خاطر داشته باشید اصلی ترین فاکتور در این روش تشخیص صحیح روند جفت ارز مادر است و همیشه مراقب باشید که جفت ارزهای معاملاتی شما دارای همبستگی بالای هشتاد و کمتر از نود باشند.

الگوهای قیمتی هارمونیک

جلسه شانزدهم: الگوهای قیمتی هارمونیک

الگوهای قیمتی هارمونیک
اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد
اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد
اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد
اصول استفاده ازالگوی Bat، نحوه رسم و کاربرد
اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد

الگوهای قیمتی هارمونیک

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تشخیص این الگوها مقداری از تشخیص الگوهای قیمتی کلاسیک مشکل تر می باشد دلیل این امر، وجود نسبت های فیبوناچی در کنار اشکال تشکیل شده می باشد. توصیه می شود برای تشخیص و استفاده از این الگوها سعی کنید از قبل در پیدا کردن نسبت های فیبوناچی با الگوها تلاش کنید تا پس از تشکیل موج آخر آماده ورود به بازار شوید و فرصت را از دست ندهید. در مورد این الگوها نیز حتما در قیمت از پیش تعیین شده وارد شوید و در صورتی که الگو را درست تشخیص دادید زمان و قیمت ورود مناسب را از دست ندهید.
معمولا حد ضرر تمامی این الگوها 15 درصد از اندازه موج آخر حرکتی می باشد که از نقطه ورود به معامله به موج آخر اضافه می شود. حد سود هر الگو نیز بر حسب تعریف الگو متغیر می باشد. در زیر توضیحات تصاویر و مثالهای هر الگو را می توانید مشاهده کنید.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد

الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت نزولی الگوی AB=CD نمایش داده شده است. الگوی بازگشت صعودی AB=CD با همین درصدها اما در حالت معکوس شکل می باشد.
-    نقطه C تا 61.8 یا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
-    نقطه D(قیمت ورودی) تا 127.2 یا 161.8 Extension فاصله BC حرکت دارد.
-    پس از ورود در نقطه D هدف سود این معامله 61.8 درصد بازگشت فاصله CD می باشد.

اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد

الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
-    نقطه C تا 38.2 یا 61.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
-    نقطه D بین 38.2 تا 78.6 درصد فاصله BC بازگشت دارد.
-    نقطه E بین 61.8 تا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
-    هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 درصد فاصله DE می رسد.
-    هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله BE می رسد.

اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد

الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
-    نقطه C تا 38.2 یا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
-    نقطه D بین 38.2 تا 78.6 درصد فاصله BC بازگشت دارد.
-    نقطه E تا 127.2 یا 161.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
-    هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 تا 78.6 درصد فاصله DE می باشد.
-    هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله بازگشت BE می باشد.

اصول استفاده ازالگوی Bat، نحوه رسم و کاربرد

الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
-    نقطه C بین 38.2 تا 50 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
-    نقطه D بین 38.2 تا 88.6 درصد فاصله CB بازگشت دارد.
-    نقطه E تا حدود 88.6  درصد فاصله AB بازگشت دارد.
-    هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 تا 78.6 درصد فاصله DE می باشد.
-    هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله AB می باشد.

اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد

الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
-    نقطه C بین 38.2 تا 61.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
-    نقطه D بین 38.2 تا 88.6 درصد فاصله CB بازگشت دارد.
-    نقطه E تا حدود 161.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
-    هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 تا 78.6 درصد فاصله DE می باشد.
-    هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله بازگشت BE می باشد.

الگوهای قیمتی ادامه دهنده کلاسیک

جلسه پانزدهم :الگوهای قیمتی ادامه دهنده کلاسیک

اصول استفاده ازالگوهای Triangles
اصول استفاده ازالگوی Symmetrical Triangles
اصول استفاده ازالگوی Reverse Symmetrical Triangles
اصول استفاده ازالگوی Flag
اصول استفاده ازالگوی Pennant
اصول استفاده ازالگوی Wedge- Ascending & Descending
اصول استفاده ازالگوی Rectangle

اصول استفاده ازالگوهای Triangles

الگوی مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده مقاومت هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط پایینی در اتصال به مقاومت بالایی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار می باشد. تغییرات قیمت معمولا خط مقاومت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث افزایشی بازار در جهت بالایی افزایش داشته باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند افزایشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند افزایشی نمی باشد.

الگوی مثلث کاهشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در نزول هایش در محدوده ای از حمایت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده حمایت هر بار به قله یا بیشینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط بالایی در اتصال به مقاومت پایینی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار می باشد. تغییرات قیمت معمولا خط حمایت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث کاهشی بازار در جهت پایینی کاهش داشته باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند کاهشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند کاهشی نمی باشد.

اصول استفاده ازالگوی Symmetrical Triangles

مثلث متقارن یا همسان الگویی دیگر از خانواده مثلث ها می باشد که معمولا بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی به وجود می آید گرچه هیچ الزامی برای این مورد وجود ندارد. در این الگو حرکات صعودی و نزولی داخل الگو به حمایت ها یا مقاومت های قبل از خود نمی رسند به همین جهت امتداد این خطوط مثلثی متقارن را ایجاد می کند. با شکسته شدن امتداد نقاط به هم متصل شده بالایی و پایینی در الگو می توان انتظار داشت موج جدید به اندازه فاصله اولین قاعده درونی مثلث پیش روی داشته باشد.

ااصول استفاده ازالگوی Reverse Symmetrical Triangles

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن الگویی می باشد که امتداد خطوط بیشینه و کمینه قیمت مثلثی واگرا را تشکیل می دهد و حداقل سه بار قیمت باید با هر کدام از خطوط بالایی و پایینی برخورد کرده باشد. این الگو معمولا در بازار فارکس کمیاب می باشد. معمولا این الگو بعد از یک روند تشکیل می شود با اینکه هیچ الزامی به این مورد نیست. حد سود این الگو همانگونه که در شکل دیده می شود به اندازه فاصله آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که انتظار داریم با شکسته شدن یکی از امتداد ها، بازار به همین فاصله حرکت کند.

اصول استفاده ازالگوی Flag

الگوی پرچم از امتداد اتصال محدوده ای از تغییرات قیمت در میانه یک روند به وجود می آید که شیبی کم و خلاف جهت روند قبل از خود دارد. این الگو معمولا مدت زمان زیادی پایدار نمی ماند و خیلی زود شکسته می شود. با شکسته شدن امتداد خطوط الگو بازار به اندازه ابتدای روند قبلی تا نقطه آغاز اولین موج الگوی پرچم پیش روی دارد.

اصول استفاده ازالگوی Pennant

الگوی پرچم سه گوش مانند الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازی نبوده و متقارن می باشند. شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتما باید زیاد باشد و قبل از آن حتما روند با شیب زیاد داشته باشیم در غیر این صورت یک الگوی مثلث افزایشی را تشخیص داده ایم. در این الگو دو هدف قیمتی داریم، هدف اول مانند شکل اندازه قاعده اولین حرکت تصحیحی داخل الگو می باشد و حد سود دوم به اندازه فاصله آغاز روند صعودی قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که با شکسته شدن یکی از خطوط بالایی و پایینی الگو انتظار داریم قیمت پیش روی کند.

اصول استفاده ازالگوی Wedge- Ascending & Descending

الگوی گوه کاهشی یا افزایشی جزو الگوهایی می باشد که حتما باید در امتداد روند تشکیل شود. اگرچه جهت تشکیل گوه کاهشی یا افزایشی می تواند هم راستا با روند قبل از خود نباشد اما اگر هم راستا باشد درجه اطمینان و اهمیت بیشتری الگو پیدا می کند. در الگوی گوه افزایشی شیب خط امتداد بالایی نقاطی که به هم متصل می شوند باید حتما کمتر از شیب خط پایینی باشد و در گوه کاهشی، شیب خط امتداد پایینی نقاطی که به هم متصل می شوند باید حتما کمتر از شیب خط بالایی باشد. در دو حالت گوه کاهشی و افزایشی باید امتداد دو خط بالایی و پایینی در نهایت به یکدیگر برسند و حالت واگرایی نداشته باشند. در این الگو دو حد سود تعریف می شود. هدف قیمتی حد سود اول به اندازه برابر با اولین حرکت تصحیح قیمت در داخل الگو می باشد که با شکسته شدن یک امتداد انتظار داریم. هدف قیمتی حد سود دوم نیز به اندازه برابر فاصله آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو با شکسته شدن یکی از امتدادها را می توان انتظار داشت.

اصول استفاده ازالگوی Rectangle

الگوی مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازی- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد. حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط بالایی و پایینی در این الگو برخورد کرده باشد. برای حد سود انتظار داریم بعد از شکسته شدن خط بالایی در روند افزایشی و خط پایینی در روند کاهشی هدف قیمتی جدید به اندازه فاصله درونی دو خط موازی درون الگو پیش روی نماید.

الگوهای قیمتی بازگشتی کلاسیک

جلسه چهاردهم :الگوهای قیمتی بازگشتی کلاسیک

اصول استفاده ازالگوهای برگشتی و نحوه کاربرد
اصول استفاده ازالگوی Head and shoulders
اصول استفاده ازالگوی Double Top and Bottom
اصول استفاده ازالگوی Triple Top and Bottom
اصول استفاده ازالگوی 1,2,3
اصول استفاده از الگوی Diamond
اصول استفاده ازالگویV

اصول استفاده ازالگوهای برگشتی و نحوه کاربرد

الگوهای کلاسیک اشکالی معنی دار تشکیل شده از امواج تغییرات قیمتی در بازار می باشند که از روی تشکیل آنها میتوان موجها یا هدف های قیمتی جدیدی را پیش بینی کرد. در استفاده از الگوها حتما باید تا تشکیل کامل الگو صبر کرد و در نقطه صحیح و پیش بینی شده وارد شد. حتی برای کم کردن احتمال زیان و بالا بردن سود روش هایی وجود دارد که با مدیریت سرمایه بتوان از الگوها بیشترین استفاده و کمترین خطرات را متوجه شد. قبل از تشکیل هیچ الگویی آنرا تکمیل شده فرض نکنید و پس از تکمیل نیز در صورتی که قصد معامله بر اساس الگو را دارید زمان و قیمت مناسب را با شک و تردید از دست ندهید. از ایرادات دیگری که عموما معامله گران مبتدی مرتکب می شوند این است که پس از تشکیل الگو و از دست رفتن قیمت ورود مناسب، وارد بازار می شوند. این مساله خطر بسیاری را برای معاملات و سرمایه ایشان در بر دارد بنابراین اگر با تاخیر به نمودار نگاه می کردید یا الگویی را تشخیص دادید که زمان ورودش از دست رفته بود به هیچ عنوان وارد بازار نشوید.

اصول استفاده ازالگوی Head and shoulders

الگوی سر و شانه یا همان Head and Shoulder یکی از معروف ترین الگوهای کلاسیک در بازارهای سرمایه می باشد. این الگو در انتهای یک روند رخ می دهد و روند صعودی را به نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل می کند.
همانطور که در شکل مشاهده می شود اولین نشانه ایجاد این الگو با شکسته شدن خط روند صعودی به وجود می آید. پس از شکسته شدن خط روند روند نزولی (موجCD) تا حدود قیمت کف یا سقف قبلی که قیمت در محدوده نقطه B بازگشته بوده می رود و از آنجا روند صعودی جدید کوتاه مدتی آغاز می شود. غالبا این روند جدید در نقطه E به محدوده خط روند قبلی که مترادف با نقطه A باشد می رسد و روند جدیدی را آغاز می کند. رد شدن قیمت از خط گردن که امتداد نقاط B و D می باشد نشانگر تغییر جهت روند از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس است. نقطه ورود به معامله مناسب بازگشت قیمت برای لمس خط گردن در نقطه G می باشد. در عین حال در بازارهایی مثل فارکس که فراریت بالا است بسته شدن شمع پشت خط گردن(امتداد B و D) گواهی بر ورود به معامله است.

در صورت آغاز معامله در نقطه G حد ضرر این معامله کمی بیشتر از نقطه C می باشد. حد سود اولیه در این معامله فاصله بزگترین قله یا دره که سر الگو باشد را تا خط گردن اندازه گرفته و به همین میزان انتظار داریم بازار با شکست خط روند در خلاف روند قبلی پیش روی نماید. حد سود دوم این معامله نیز نقطه آغاز روند قبلی می باشد که می توانیم انتظار داشته باشیم بازار تا نقطه آغاز روند قبلی پیش روی نماید.

در زیر نمونه ای از الگوی سر و شانه را می بینید که با شکسته شدن خط گردن در امتداد خطوط B و D بازار یکبار دیگر در نقطه G خط گردن را لمس کرده و سپس به سمت هدف های قیمتی حد سود اول و دوم پیش روی کرده که هر دو این هدف های قیمتی لمس شده است.

اصول استفاده ازالگوی Double Top and Bottom

الگوی سقف دوقلو یا کف دوقلو نیز در انتهای روند صعودی یا نزولی تشکیل می شود. در این الگو دو قله داریم که دره ای بین این دو قله ایجاد شده است. تفاوت این الگو با الگوی سر شانه بدین صورت می باشد که سر(قله میانه) را نداریم. با شکسته شدن دره بین دوقله میتوان انتظار داشت که روند تغییر پیدا کند. اغلب موارد با شکسته شدن دره بین دوقله قیمت دوباره به خط دره (نقطه E) باز می گردد اگر چه در بازارهای با فراریت بالا مانند فارکس امکان برنگشتن قیمت به امتداد دره بین دو قله نیز وجود دارد.
حد ضرر این معامله کمی بیشتر از نقاط A و C می باشد. حد سود اولیه به اندازه فاصله نقاط A یا C تا B می باشد و حد سود دوم از تا نقطه آغاز روند می باشد.

در شکل زیر نمونه ای از الگوی سقف دوقلو را می بینید که با شکسته شدن امتداد خط B بازار یکبار دیگر در نقطه E به این محدوده قیمت رسیده و سپس به روند نزولی خود ادامه داده است. شایان ذکر است دسترسی به هدف قیمتی حد سود اول در شکل زیر نمایان است.

اصول استفاده ازالگوی Triple Top and Bottom

الگوی سه سقف و سه کف تشابه بسیاری با الگوی سقف های دوقلو و کف های دوقلو دارد با این تفاوت که به جای دو قله یا دو دره سه قله و سه دره ایجاد شده است. این الگو نیز در انتهای روند ایجاد می شود و شاهد سه سقف یا سه کف در نقاط A، C و E هستیم. دو دره در بین این سقف ها وجود دارد و با شکسته شدن دره ها(نقاط B و D) می توان انتظار داشت بازار از حالت صعودی به نزولی تبدیل شود.
در شکل زیر نمونه ای از الگوی سقف سه قلو را مشاهده می کنید که با شکسته شدن امتداد خطوط B و D بازار یکبار دیگر در نقطه G این خط را لمس کرده و سپس به روند نزولی جدیدی را در پیش گرفته است.

ااصول استفاده ازالگوی 1,2,3

الگوی 123(یا ABC) بسیار شبیه به الگوی سقف و کف دوقلو می باشد. با این تفاوت که سقف یا کف دوم به سقف یا کف پیش از خود نمی رسد. با رد شدن قیمت از محدوده بین دو سقف یا دو کف(خط شانه) که در امتداد نقطه B می باشد میتوان انتظار داشت که جهت روند تغییر یابد. حد ضرر معامله ورودی به این الگو با لحاظ مقداری فاصله از نقطه A می باشد. حد سود اول این معامله به اندازه فاصله نقطه A تا B از نقطه شکسته شدن نقطه B می باشد حد سود دوم این معامله نیز نقطه آغاز روند اصلی قبلی است.

در زیر نمونه ای از الگوی ABC را می بینید که با شکسته شدن نقطه B روند نزولی بازار تبدیل به روند صعودی می شود. هر دو هدف قیمتی حد سود اول و دوم در این شکل این مثال دیده می شود.

آصول استفاده از Diamond

این الگو نیز در انتهای روند به وجود می آید. بعد از یک روند صعودی یا نزولی در ابتدا شاهد سقف و کف های کوچک هستیم. به مرور دامنه حرکت سقف و کف ها بزرگتر می شود دوباره در اواخر الگوی اندازه سقف و کف ها بزرگتر می شود. با شکسته شدن سقف یا کف الگو وارد معامله می شویم. حد ضرر معامله ورودی از طریق این الگو با لحاظ مقداری فاصله از بالاترین سقف در حالت صعودی و با لحاظ مقداری از پایین ترین کف در حالت نزولی قرار می گیرد. حد سود اول به اندازه فاصله بزرگترین سقف و کف داخل الگو می باشد و حد سود دوم محدوده آغاز روند است.

نمونه الگوی الماس در بازار فارکس غالبا کم پیدا می شود با این حال می توانید نمونه ای را در نمودار زیر ببینید که با شکسته شدن امتداد خط گردن عمیقترین دره بازار به هدف قیمتی حد سود اول رسیده است.

اصول استفاده ازالگویV

الگوی V با شکسته شدن خط روند تکمیل می شود و میتوان وارد معامله شد. شاخصه اصلی این الگو بازگشت ناگهانی قیمت می باشد و بازگشت های داخل الگو بسیار کوتاه و موقت است. مشخصه دیگر الگوی V شیب زیاد موج آخر حرکت روند قبلی می باشد و بازگشت ها معمولا با همان زاویه ای بر می گردد که بازار با آن شیب حرکت اصلی را آغاز کرده است. حد ضرر در این الگو زیر نقطه زیرین یا رویین V می باشد و حد سود اضافه شده اندازه فاصله نقطه ورود تا نقطه آغاز الگوی V می باشد. در شکل خطوط قرمز رنگ اندازه و هدف قیمتی گرفتن حد سود را به ما نشان می دهند.

الگوهای برگشتی کلاسیک دیگری نیز در بازار وجود دارد که فعلا در بحث ما نمی گنجد و عمومیت و استفاده زیادی ندارد.
در زیر آخرین مثال که الگوی V باشد را می بینید. با شکسته شدن خط روند قبلی بازار از حالت نزولی تبدیل به صعودی شده و هدف قیمتی حد سود نیز تحقق پیدا کرده است.

استفاده از خطوط فیبوناچی

جلسه یازدهم

استفاده از خطوط فیبوناچی

آشنایی با تعریف و تاریخچه فیبوناچی
اصول کار با انواع فیبوناچی
اصول کار با فیبوناچی Retracement و نحوه رسم
اصول کار با فیبوناچی Extension و نحوه رسم
اصول کار با فیبوناچی Projection و نحوه رسم
اصول کار با فیبوناچی Expansion و نحوه رسم
اصول کار با فیبوناچیArcs و نحوه رسم
اصول کار با فیبوناچیFan و نحوه رسم
اصول کار با فیبوناچیTime و نحوه رسم

آشنایی با تعریف و تاریخچه فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن 12 میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد …377-233-144-89-55-34-21-13-8-5-3-2-1-1
تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد. در زیر به بعضی قواعد این اعداد می پردازیم.

اصول کار با انواع فیبوناچی

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند می باشند. از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش های گوناگون رسم می شوند. این سطوح بازگشت بر خلاف حمایت و مقاومت های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند می توانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا 1.618 برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلایی) و هر عدد 0.618 برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به درصد به ترتیب 161.8 درصد و 61.8 درصد می شوند. درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در زیر می آید. تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک به یک یا به عبارتی 100 درصد را نشان می دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی 0.5 یا به عبارتی 50 درصد را نشان می دهد. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به 38.2 درصد تمایل می کند. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به 23.6 درصد تمایل دارد.

اصول کار با فیبوناچی Retracement و نحوه رسم

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد. عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای 23.6 - 38.2 – 50 - 61.8 و 100 درصد می تواند باشد.

همانطور که در شکل دیده می شود در یک روند نزولی، خطوط 38.2، 50 و 61.8  برای قیمت حکم رزیستنس را داشته و از ادامه روند صعودی برای مقطعی جلوگیری کرده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.

اصول کار با فیبوناچی Extension و نحوه رسم

فیبوناچی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از 100 درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن 161.8%- 261.8%- 423.6% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. همانطور که در شکل زیر دیده می شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی، تا 161.8 درصد روند نزولی را صعود داشته است. این درصد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را بوجود آورده است.

برای استفاده از فیبوناچی اکستنشن در متاتریدر از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می شود با این تفاوت که درصد های ذکر شده161.8، 261.8 و 423 درصد برای ما دارای اهمیت هستند. در صورتی که این درصد ها بصورت پیش فرض روی فیبوناچی ریتریسمنت وجود نداشت میتوان با رفتن به Fibo ProPerties  سپس Fibo Levels در قسمت Description درصدهای فیبوناچی اکستنشن را وارد کنیم.

اصول کار با فیبوناچی Projection و نحوه رسم

فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از 100درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای 100 درصد آن روند اهمیت دارد. متاسفانه ابزار فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر به اشتباه Fibonacci Expansion نامگذاری شده است. در حالیکه به لحاظ تعریف علمی این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را نمایش می دهد.
برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن متاتریدر را انتخاب می کنیم سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطهA) به کمترین قیمت آن روند (نقطهB) خط رسم می کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی می باشد را در نقطه C تعیین می کنیم. بعد از رسم صحیح فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای 61.8- 100- یا 161.8 و حتی 261.8 به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند. به بیان دیگر این درصدها می تواند ساپورت هایی برای بازگشت قیمت باشند. درصدهای 61.8- 100- 161.8 و261 میزان ادامه روند نزولی می باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطهC) می باشد. در شکل زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده (161.8 درصد و 261 درصد) عکس العمل نشان داده است. شایان ذکر است در یک روند صعودی این نقاط بصورت معکوس مورد استفاده قرار میگیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.

اصول کار با فیبوناچی Expansion و نحوه رسم

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند. تنها تفاوت آن با فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است. در یک روند نزولی فیبوناچی پروجکشن درصدهای 61.8- 100- 161.8 و 261 نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می دادیم تا نقاط D و E بدست بیاید اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم انتظار داریم بازار 161.8%- 261.8%- 423.6% از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می دانند. برای رسم فیبوناچی اکسپنشن ابزار خاصی در متاتریدر تعریف نشده است اما میتوان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از 100 واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را بدست آورد.

اصول کار با فیبوناچی Arcs و نحوه رسم

فیبوناچی Arcs ابزاری از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد های تصحیح و بازگشت یک روند را بصورت کمانی نمایش نشان می دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار 38.2- 50 و 61.8 درصد می باشند که کمان های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می دهند.

شکل بالا نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می دهد درصدهای 50 و 61.8 در شکل بالا برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده اند.

اصول کار با فیبوناچی Fan و نحوه رسم

فبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی می باشد که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط های بادبزن (فن) با قیمت بدست می آورد. در این ابزار نیزدرجه های (درصدهای) 38.2- 50 و 61.8 از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

رسم و استفاده از این ابزار در متاتریدر به علت نقص در رسم درجه های قیمت و نشان ندادن درجه های قیمت روند صعودی کاربرد چندانی ندارد. اما میتوان برای رسم درجه های یک روند صعودی از قسمت Properties و Fibo Levels با منفی وارد کردن درصدهای Description زاویه های مخالف را برای روند صعودی ترسیم کرد.

ااصول کار با فیبوناچی Time و نحوه رسم

فیبوناچی تایم یا فیبوناچی زمانی ابزاری است که نقاط بازگشت قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند از این ابزار به دو روش استفاده می کنند. در روش اول فاصله زمانی دو قله را به عنوان صفر و یک محاسبه میکنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودی1-2-3-5-8 و الی آخر می رسدانتظار ریزش دوباره قیمت را دارند.

در روش دوم مانند مثال بالا،  فاصله زمانی پایین ترین قیمت(Low) تا بالاترین قیمت(High) یک موج محاسبه می شود. سپس انتظار می رود در بازه های زمانی1-2-3-5-8 و الی آخر قیمت تغییر جهت بدهد و موج های جدید تشکیل شود.

 

واژه نامه فارکس (تكميلي)

A

account
حساب، به اصل حساب افتتاح شده در نزد بانک يا کارگزار گفته مي شود
aggressor
مهاجم، خريدار معتقد به صعود قيمت ها
anecdotal
شايعات وشنيده هاي غير رسمي
anticipation
پيش بيني
appreciation
افزايش ارزش يک ارز در مقابل ارزي ديگر
arbitrage
استفاده از تفاوت قيمت يک کالا در دو بازار مختلف
ask
نرخ خريد معامله گر و نرخ فروش کارگزار
asset
دارايي، نقدي و غير نقدي

B

balance
تراز حساب
barchart
نوعي نمودار براي نمايش نوسان قيمت در بازار هاي مالي
base currency
در هر جفت ارز، ارزي که ابتدا نوشته ميشود
basis
کوچکترين واحد تغييرات نرخ بهره
bear
خرس، نماد نزول قيمت
bear market
بازار نزولي
bid
نرخ فروش معامله گر و نرخ خريد کارگزار
BOE
بانک مرکزي انگلستان
break even point
نقطه سربه سر، قيمتي از بازار که معامله گر در آن نقطه با احتساب هزينه هاي جانبي(نظير کارمزد کارگزار)در وضعيت خنثي (نه سود و نه ضرر)قرار گيرد
broker
کارگزار
brokerage fee
کارمزدي که کارگزار بابت ارايه خدمات معاملاتي از معامله گر دريافت مي نمايد
budget deficit
کسري بودجه
bull
گاو نر، نماد افزايش قيمت
bull market
بازاري که قيمت هاي آن در حال صعود است
bundes bank
بانک مرکزي آلمان
buy
خريدن
buy limit order
دستور خريدي بالقوه به کارگزار که با کاهش قيمت و رسيدن به قيمت مورد نظر بالفعل مي شود
buying the dips
خريد در قيمت کف بازار

C

cable
لفظي عاميانه براي GBP/USD
calendar
تقويمي که زمان اعلام شاخص هاي اقتصادي را نشان مي دهد
call rate
نرخ بهره شبانه بين بانکي
candelstick chart
نمودار نوسان قيمت موسوم به شمع ژاپني
cash market
بازارخريد و فروش نقدي و فيزيکي ارزها
capital
سرمايه
central bank
بانک مرکزي
CFD
به معاملاتي گفته مي شود که ملکيت در آنها صدق نمي کند و شرکت در آن صرفا به منظور کسب سود ناشي از تفاوت قيمت ميباشد
chart
نمودار که در بازارهاي مالي براي ثبت نوسان قيمت بکار مي رود
client
مشتري
close position
خارج شدن از وضعيت معاملاتي در بازار، مسدود کردن معاملات در حال جريان
commodity
کالا
consumer
مصرف کننده
convertible currency
ارزي که مي تواند بدون کسب مجوز از بانک مرکزي انتشار دهنده آن با ارزهاي ديگر يا طلا مبادله شود.
counter party
طرف مقابل در يک معامله
cross rate
نرخ مبادله ارزهاي فرعي(cross)
cross pair
به جفت ارزهايي گفته مي شود که دلار آمريکا شامل آنها نباشد
crude oil
نفت خام
currency
ارز
currency risk
خطر ضرر وزيان ناشي از معاملات ارزها
currency swap
به قراردادي اطلاق مي شودکه طي آن طرفين ملزم مي شوندارزهاي متفاوتي را دريک نرخ مبادله مشخص، ميزان معين و تاريخي معلوم مبادله نمايند
currency option
قرارداد اختيار معامله ارزه، که به خريدار اختيار اين امکان را مي دهد تا طي زماني معين وبا قيمت و مقداري مشخص و ثابت، در صورت تمايل اقدام به انجام معامله نمايد
currency warrant
قرارداد اختيار معامله ارز با سررسيدي بيش از يک سال
customer
مشتري

D

day trade
معامله يا معاملاتي که در يک روز کاري شروع و در همان روز پايان مي يابد
dealer
شخصيتي حقيقي يا حقوقي که اقدام به خريد دارايي هاي مالي با حجم بالا مي نمايد و آنها را با حجم کمتر به معامله گران خرد با بهاي بشتر مي فروشد
decline
کاهش
deflation
رکود
demand
تقاضا
demo account
حساب مجازي
deposit
سپرده که توسط مشتري نزد کارگزار نگه داري مي شود
depreciation
کاهش، کاهش ارزش يک ارز در برابر ارزي ديگر
discretionary account
به حسابي گفته مي شودکه يک مدير سرمايه با وجوه آن براي صاحب حساب معامله انجام مي دهد و براي هر معامله احتياج به اجازه جداگانه اي از سوي صاحب حساب ندارد
divergence
واگرايي
draft
حواله، برات
draw down
کاهش موجودي حساب در پي چند معامله ناموفق

E

ECB
بانک مرکزي اتحاديه اروپا
EMS
سيستم پولي يکسان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا
EMU
اتحاديه پولي اروپا شامل کشورهاي:آلمان، ايتالي، فرانسه، اسپاني، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اتريش، فنلاند، ايرلندوبلژيک
exchange rate
نرخ مبادلاتي دو ارز
exchange rate risk
رجوع شود به currency risk
execution
به معاملاتي اطلاق مي شود که در بازار باز شده اند و هنوز با يک حالت معاملاتي معکوس مسدود نشده اند

F

fall
سقوط، اشاره به نزول ارزش يک ارز در برابر ارزي ديگر
federal reserve
بانک مرکزي ايالات متحده آمريکا
fixed exchange rate
نرخ رسمي و ثابتي که توسط بانک مرکزي يک کشوربراي تعيين ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي ديگر تعيين مي گردد.هرچندکه اين نرخ ثابت معمولا در يک بازه کوچک و کنترل شده نوسان مختصري خواهد داشت
flat
اصطلاحا به زماني اطلاق مي شودکه نوسان هاي بازار جهت خاصي نداشته و فراز و فرود واضحي در بازار مشاهده نمي شود (ونيز به وضعيت معامله گري گفته مي شود که وضعيت معاملاتي نداشته باشد)
floating exchange rate
سيستم نرخ ارز شناور، سيستمي است که طي آن ارزش خارجي پول ملي در بازار و تحت نيروهاي عرضه و تقاضا تععين مي شود
fluctuation
منظور نوسان وتغييرات نرخ است
FOMC
کميته مرکزي بازار باز آمريکا که به تصميم گيري در باره ميزان نرخ بهره (بعبارت بهتر سپرده احتياطي بانکها) مي پردازد (براي اطلاعات بيشتر درخصوص بازار باز و عمليات آن رجوع کنيد به:پول و بانکداري ونهادهاي مالي تاليف دکتر احمد مجتهد)
foreign exchange - forex, fx
بازاري که از تبادل ارزهاي خارجي در مقابل هم پديد مي آيد
forecast
پيش بيني که به تغييرات نرخ هامي پردازد
forward
قرارداد سلف يا forward در بازار فارکس معامله اي است خارج از بورس که بر اساس آن يک ارز در مقابل ارزي ديگر با مقداري مشخص و با قيمتي معين در تاريخي معلوم در آينده مبادله مي شود برخلاف معاملات آتي ها قراردادهاي سلف به سبب ماهيت "خارج از بورس بودن" از انعطاف زيادي برخوردار هستند
front and back office
دفاتر مديريت و پشتيباني در نهادهاي مالي
fund
سرمايه، ذخيره
fundamental analysis
تحليل بنيادي که به بررسي تاثير عوامل سياسي، اقتصادي واجتماعي موثر بر بازار مي پردازد
futures market
بازار معامله قرارداد آتي ه، يک قراداد آتي مانند قرارداد سلف است با اين تفاوت که فقط در بورس ها معامله مي شود و شريط استاندارد بر آن حاکم است(براي آگاهي بيشتر رجوع کنيد به :مشتقات و مديريت ريسک در بازارهاي نفت تاليف دکتر مسعود درخشان)

G

gap
فاصله، منظور فاصله اي در چارت است که بدليل تفاوت در بالاترين قيمت و پايينترين قيمت دو کندل متوالي ايجاد مي شود
GDP
توليد ناخالص داخلي
GFD
نوعي محدوديت براي اجراي دستورهاي از پيش تعيين شده به بروکر است به معناي معتبر تا پايان روز کاري که دستور داده شده است
green back
اصطلاحي براي دلار آمريکا
GTC
مانند GFDاما به معناي معتبر تا اطلاع ثانوي

H

hedging
انجام معامله به منظور محافظت از خطر زيان در معامله اي ديگر
high
بالاترين قيمت در يک بازه زماني تعيين شده

I

illiquidity
رکود، کمبود نقدينگي
index
شاخص
indicator
نشانگر، انديکاتور
inflation
تورم
institutional account
حساب موسساتي
initial margin
سپرده احتياطي موردنياز براي ورود به يک وضعيت معاملاتي است که براي ضمانت اجرايي مي بايست موجود باشد
interbank market
بازاري که از تبادل ارزها مابين بانک ها ايجاد مي شود
interbank rate
نرخ مبادله ارزدر بازار بين بانکي
interest rate
نرخ بهره
introducer broker - IB
شخصيت حقيقي يا حقوقي که واسطه بين کارگزارو مشتري مي شود
ISM
شاخص مديريت عرضه محصولات کارخانه اي

J

jobber
دلال يا کارگزار بورس
jobless claim
به معني مدعي بيمه بيکاري است که بصورت شاخص بيان مي شود و به افرادي اشاره مي شود که بيکار هستند و دولت بايد به آنها بيمه بيکاري پرداخت نمايد

L

lagging indicators
نشانگر(انديکاتور)هاي پيرو، فاقد قدرت پيش بيني که از تغييرات گذشته تبعيت مي کنند
leading indicators
نشانگر(انديکاتور)هاي پيشرو، در ذاتشان پيش بيني هست
leverage
اعتباري که از سوي بروکر داده مي شود و اين امکان را به معامله گر مي دهد تا با سرمايه کمتر از حد يک قرارداد(lot)هم بتواندمعامله نمايد
limit orders
دستور خريدي پايينتر از قيمت فعلي بازار ويا فروش در بالاي قيمت جاري
liquidity
نقدينگي
long position
به حالتي گفته مي شود که با خريد جريان معامله آغاز مي شود
lot
قرارداد، براي معامله در بورس بايد مقدار حداقل و استانداردي از تعداد واحدهاي مورد معامله مورد مبادله قرار گيرد که به اين مقدار استاندارد يک لات گفته مي شودمثلا يک لات دلار برابر 100.000 دلار است
low
پايينترين قيمت در يک زماني مشخص

M

major currencies
به زوج ارزهايي گفته مي شودکه دريک طرف آن دلار آمريکا قراردارد.اين زوج ها 85 درصد معاملات را شامل مي شوند:
EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، USD/CAD، AUD/USDوNZD/USD
manufacturing product
محصولات کارخانه اي
margin
حاشيه امنيت، سپرده اوليه که توسط مشتري نزد کارگزار نگهداري مي شود، پس از دريافت اعتبار پيشنهادي کارگزار و انتخابي مشتري، مارجين ناميده مي شود
margin call
هر کارگزاري حد مشخصي از مارجين را معين مي نمايد که در صورت کاهش حساب مشتري از آن مبلغ، کليه پوزيشن هاي باز مشتري بسته خواهد شد و درخواستي براي شارژ مجدد حساب به مشتري ارسال خواهد شد.
market maker
کارگزاري که عرضه کننده قيمت هاست و خود نيزآمادگي خريد و فروش در برابر مشتريان در نرخ ارزهاي موجود را دارا مي باشد و سفارش معامله از پيش تعيين شده را نيز انجام مي دهد
market order
دستور
انجام معامله
market regulation
مقررات و قوانين حاکم بر بازار
market trend
روند حرکت قيمت ها در بازار
market view
پيش بيني روند حرکتي بازار
maturity
تاريخ تسويه حساب
mini account
حساب ميني
monetary
پولي، مالي
mortgage
رهن، گرو-مربوط به نرخ تسهلات وام هاي اعطايي بانک ها
MPC
کميته سياستگذاري پولي انگلستان

N

narrow
حرکت آهسته و کم حجم نرخ
NFA
موسسه اي مستقل و خود محور که به وضع مقررات و آيين نامه براي بازارهاي آتي ها مي پردازد
non durable goods
کالاهاي کم دوام
non farm payroll
تعداد حقوق بگيران آمريکايي د رهمه بخش ها به جز :کارکنان دولت مرکزي-کارکنان خانه هاي شخصي-کارکنان موسسه هاي خيريه-کارکنان بخش کشاورزي

O

offer
نرخ پيشنهادي
offset
جبران کردن، اصطلاحا به معامله اي جبراني خلاف جهت معامله اصلي براي پوشش ريسک گفته مي شود
o.c.o - one order cancel other
يک دستور معاملاتي مشروط که شامل دو قسمت است.در صورتي که هريک از دو قسم محقق شود، دستور مربوط به قسمت ديگر بصورت خودکار لغو مي شود
open position
هرمعامله اي که هنوز با پرداخت فيزيکي تسويه نشده باشدويا با يک معامله معکوس ديگر که همان تاريخ اعتبار را دارد، مسدود نشده باشد
otc - over the counter
معاملات در بازارهاي مالي از جهت محل انجام بدو دسته تقسيم مي شوند:داخل بورس و خارج از بورس.معاملات خارج از بورس يا OTC به سبب کمتر بودن شرايط نظارتي داراي خصوصيات منعطف تر و ريسک بيشتر هستند
overnight trading
معاملات شبانه، خريد و فروشي که مابين 9 شب و 8 صبح صورت گيرد.

P

pace
جهش قيمت و حرکت آن در نمودار
peak
بالاترين نرخ در نوسان
performance
عملکرد، کارنامه معاملات
pip
عبارتي که در بازار ارز براي انجام کوچکترين حرکت در نرخ هاي معاملاتي بکار مي رود.
political risk
عدم اطمينان از بازگشت سرمايه به دليل احتمال اتخاذ تصميمات سياسي که بازگشت سود سرمايه را با خطر مواجه سازد
premium
دريافت کارمزد اضافه بدليل حجم بالاي سفارش مشتري
price
قيمت
price transparency
شفافيت قيمت، شرايطي که هم فروشنده و هم خريدار از قيمت بازار آگاهي دارند
producer
توليد کننده
property
مال ودارايي

R

rate
نرخ
resistance
سطحي از قيمت که انتظار مي رود در آن نقطه قيمت سقوط کند
retail sale
خرده فروشي
risk capital
مقداري از پول که فرد مي تواند براي سرمايه گذاري از آن استفاده کند و در صورت ضرر تاثير جدي بر زندگي عادي وي نداشته باشد
rollover
زماني که يک پوزيشن بيش از يک روز کاري باز باشد براساس تفاوت نرخ بهره دو ارزي که با هم در حال مبادله هستند هزينه يا درآمدي به مشتري وارد مي شود که به آن هزينه نگه داري شبانه گفته مي شود
rumor
شايعه

S

salary
دستمزد، حقوق
sell
فروختن
sentiment
احساس
settlement
تسويه يا تبديل فيزيکي ارزها به يکديگر
short
فروختن يک ارز يا سهام بدون مالکيت آن ونگاه داشتن وضعيت فروش با انتظار کاهش قيمت و سپس خريد آن
sideways market
بازاري که قيمت ها در محدوده اي باريک در حال نوسان هستند
skeptical
حس شک وترديد در هنگام معامله
slippage
تغيير قيمت از زمان صدور فرمان معامله از سوي مشتري تا زمان اجراي آن توسط بروکر
speculator
سفته باز، معامله گري که براي ارزش ذاتي کالا اقدام به معامله نمي کند و صرفا براي سود جستن از نوسانات قيمت اقدام به خريد و فروش مي نمايد
spot
معامله لحظه اي که قبض و اقباض در لحظه انجام معامله صورت مي گيرد(گاها تا دوروز هم تسويه مي تواند به تاخير بيافتد)
spread
تفاوت بين قيمت خريد وفروش، هر قدر ميزان اسپرد جفت ارزي کمتر باشد نشان از حجم بالاتر معاملات روي جفت ارز مذکور دارد
stock market
بازار سهام و اوراق بهادار
stop loss order
دستور حد ضرر، که معامله گر مي تواند براي جلوگيري از ضرر بيشتر و خروج از بازار به کارگزار اعلام نمايد
strengthen
افزايش قيمت يک ارز در مقابل ارزي ديگر
support
سطحي از قيمت که انتظار افزايش نرخ در آن وجود دارد
supply
عرضه کردن
survey
ارزيابي کردن
swing market
به بازاري گفته که قيمتها مرتبا در حال نوسان باشند

T

target
حد سود، take profit، نرخ مورد نظر براي کسب سود و خروج از بازار
tax
ماليات
technical analysis
تحليل رفتار قيمت با استفاده از اطلاعات موجود در نمودار، روندهاي قيمتي و حجم معاملات
tomorrow to next
معامله يک جفت ارز بدون بستن يا تسويه آن تا روز آتي
tomorrow next roll
tomorrow to next
trade
معامله کردن
turn over
گردش مالي، به حجم معاملات اشاره دارد
two way price
نرخ هاي خريد و فروش براي يک جفت ارز

U

unemployment rate
نرخ بيکاري
us prime rate
نرخي که بانک هاي آمريکا به شرکت هايي که مشتري اصلي آنها هستند عرضه مي کنند
up trend
روند صعودي
us treasury bill
اوراق قرضه کوتاه مدت (کمتر از يکسال) دولت آمريکا که اين اوراق بين 1ميليون تا 5 ميليون دلار بفروش مي رسند
us treasury note
اوراق قرضه ميان مدت(بين يک تا ده سال) دولت آمريکا که سود آن را شش ماه يکبار پرداخت مي کند

V

value date
تاريخ تسويه يک معامله سلف يا لحظه اي(اسپات)
variation margin
مارجين اضافي، گاها برخي کارگزاران در شرايط پر نوسان درخواست مارجين بيشتري از مشتري مي نمايند
versus
دربرابر، در مقابل، براي مقايسه يک ارز در برابر ارزي ديگر بکار ميرود
volatility
ميزان نوسان و تغيير قيمت در يک بازه زماني مشخص
volume
مجموع حجم معاملات انجام شده در يک بازه زماني مشخص

W

wage
دستمزد، حقوق

Y

yield
بازده

 

استفاده از میانگین های حرکتی

جلسه دهم :استفاده از میانگین های حرکتی

آشنایی با انواع میانگین های متحرک
انجام محاسبه میانگین های متحرک
اصول کار با میانگین های متحرک

آشنایی با انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک Indicator (شاخص نمای تکنیکی) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران (به خصوص معامله گران ارز) بیشتر بر روی خاصیت ساپورت و رزیستنس آن حساب باز می شود کاربردی دوگانه یافته است.

انجام محاسبه میانگین های متحرک

از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد. نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است. ساده ترین شیوه محاسبه، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) می باشد. این میانگین متحرک از آخرین تغییرات قیمت داده می پذیرد. به علت اینکه در بازار فارکس یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک یا بار چارت برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می شود. برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، میتوان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد. در محاسبه میانگین متحرک روش های گوناگونی وجود دارد. ساده ترین و کاربردی ترین آن را در بالا توضیح دادیم اما میانگین های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده های قیمت می دهند مانند میانگین های متحرک نمایی Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تایین می کند) میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می دهند. به هر حال آنچه مهم است تحقیق و بررسی شما روی میانگین های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف (در اینجا ارزهای گوناگون) می باشد.

اصول کار با میانگین های متحرک

در فصل سوم در مورد مکان اندیکاتورها در نرم افزار متا تریدر صحبت کردیم. برای یادآوری، تصویر زیر نشان می دهد که ایندیکاتور Moving Average در منوی Insert و زیر منوی Trend در چه مکانی قرار دارد.

پس از باز کردن این اندیکاتور پنجره تنظیمات مشاهده می شود.

زبانه اول این پنجره Parameters تنظیمات اولیه میانگین متحرک را نشان می دهد.
کادر Period مربوط به تعداد کندل استیک ها یا دوره های محاسبه میانگین متحرک است. در قسمت بعد توضیحات برای بهترین بازده این پارامتر داده خواهد شد. در کادر MA method نمونه محاسباتی میانگین متحرک تعریف می شود. این قسمت به صورت پیش فرض Simple می باشد اما توصیه می شود برای دادن وزن بیشتر به تغییرات قیمتی جدیدتر، از Exponential یا Linear Weighted استفاده شود. کادر Apply to قیمت مورد نظر هر کندل استیک یا داده قیمتی را مشخص می کند. بهترین گزینه در این قسمت Weighted Close می باشد. در این گزینه در عین حال که قیمت های بالا و پایین هر کندل استیک مورد محاسبه قرار گرفته وزن حرکتی بیشتر به قیمت پایانی به خاطر اهمیت آن داده شده است. در قسمت Style نیز نحوه نمایش خط میانگین متحرک تنظیم می گردد در این قسمت رنگ دلخواه، پیوسته یا نقطه چین بودن این خط و قطر خط تنظیم می گردد.

در بین معامله گران میانگین متحرک از پر طرفدارترین اندیکاتورها می باشد. این ابزار از یکسو به عنوان ساپورت و رزیستنس عمل کرده و از سوی دیگر جهت قیمت و سیگنال های معاملاتی را به معامله گر  نشان می دهد. قبل از آشنایی بیشتر با این ابزار لازم به ذکر است که همیشه این سوال وجود دارد که چه دوره زمانی برای این اندیکاتور بهترین می باشد؟ این سوال بیشتر از آنکه بین معامله گران دارای  اجماع باشد امری سلیقه ای است و بسته به هر بازاری متغیر است. در بازارهای با نوسان شدید عموما از دوره های زمانی کوتاه مدت تر و در بازارهای با نوسانات کندتر از دوره های زمانی طولانی تر استفاده می گردد.

ساده ترین روش استفاده از میانگین متحرک قطع این شاخص از روی نمودار خطی قیمت می باشد. اگر نحوه نمایش نمودار به صورت خطی باشد و یک میانگین متحرک روی نمودار ترسیم کنیم، ساده ترین سیگنال قطع قیمت از روی میانگین متحرک است. همانطور که در شکل زیر دیده می شود خط سبز تغییرات قیمت و خط آبی میانگین متحرک 55 روزه بر روی نمودار یورو به دلار می باشد. فلش رو به پایین نقطه ورود به سیگنال فروش را نشان می دهد و دو فلش رو به بالای بعدی نقطه خرید را برای افزایش قیمت نشان می دهد. عموما از این روش برای بازارها یا بازه های زمانی استفاده می شود که نمودار آنها عموما دارای روند های پایدار باشند و در بازارهایی مانند فارکس که فراریت در آنها زیاد و زمانهای بسیاری بدون روند هستیم این روش کاربرد چندانی ندارد. نقطه ضعف دیگر این روش باز بودن معاملات در هر زمانی می باشد. به این معنی که همیشه سیگنال فروش قبلی به ما سیگنال خرید می دهد و سیگنال خرید با سیگنال فروش بسته می شود. نمونه دیگری که از میانگین های متحرک برای معاملات استفاده می کنند قطع دو میانگین متحرک توسط یکدیگر است. روش دو میانگین متحرک شباهت بسیاری به روش قطع قیمت با یک میانگین دارد. تنها تفاوت در این است که به جای قطع یک میانگین متحرک از روی قیمت، این بار قطع یک میانگین توسط میانگین دیگر برای معامله گر سیگنال صادر می کند. در این روش حتما باید از دو میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت استفاده کرد و هر زمان که میانگین با دوره کمتر زیر میانگین با دوره بلندتر قرار گرفت سیگنال فروش داریم و هر زمان که میانگین با دوره کمتر بالای میانگین بلند مدت تر آمد سیگنال خرید داریم. در این روش نیز حد سود و ضرر با قطع دوباره میانگین ها معلوم می گردد. ایراد عمومی میانگین های متحرک دیرکرد آنها نسبت به قیمت می باشد و همیشه زمانی سیگنال می دهند که تغییرات قیمتی زیادی بوجود آمده است.

روش دیگری که برای استفاده از میانگین های متحرک کاربرد بسیاری برای معامله گران حرفه ای دارد استفاده از آنها به عنوان ساپورت و رزیستنس می باشد. از آنجا که به تجربه ثابت شده میانگین های متحرک قابلیت تغییر قیمت و عکس العمل روی بازارها را دارند، با رسیدن قیمت به یک میانگین متحرک معامله گران در برخورد میانگین متحرک و قیمت، میانگین متحرک را در نقش یک حمایت یا مقاومت در نظر می گیرند و در جهت معکوس وارد بازار می شوند. در شکل بالا فلش سوم دقیقا بیان کننده همین موضوع است. قیمت با برخورد به میانگین متحرک 55 روزه ناگهان شتاب گرفته و در جهت رو به بالا حرکت کرده است.
امروزه استفاده از اعداد 5،8،13،21،34،55،89 و144 که اعداد فیبوناچی (در فصل آینده در مورد این اعداد به تفصیل صحبت خواهیم کرد) می باشند در میانگین های متحرک کاربرد بسیاری یافته است و بسته به شرایط و عکس العمل آنها، بسیار از آنها استفاده می شود.

خطوط پیوت و کاماریلا

 جلسه نهم :خطوط پیوت و کاماریلا

محاسبه خطوط پیوت (Pivot)
کار با خطوط پیوت
محاسبه خطوط کاماریلا (Camarilla)
کار با خطوط کاماریلا

خطوط حمایت و مقاومتی که تا کنون در مورد آنها بحث کردیم، همه به صورت چشمی و ترسیمی به دست می آمدند. در این درس در مورد خطوطی بحث خواهیم کرد که با استفاده از فرمول های ریاضی محاسبه شده و قدرت و اثرگذاری چشمگیری در رفتار معامله گران و در نتیجه روند قیمت دارند.

محاسبه خطوط پیوت (Pivot)

به طور کلی از خطوط پیوت برای معاملات روزانه استفاده می کنند و با انجام محاسبه بر روی قیمت های روز گذشته ساپورت و رزیستنس های روز آتی را به دست می آورند. ولی افرادی نیز هستند که این خطوط را برای بازه های زمانی بزرگتر مانند هفتگی، ماهانه و یا حتی سالانه استفاده می کنند. برای محاسبه خط پیوت به چهار پارامتر روز گذشته(بازه زمانی قبلی) نیاز است. این چهار پارامتر عبارتند از بیشترین قیمت، کمترین قیمت، نقطه باز شده و نقطه بسته شده روز گذشته که مورد نیاز هستند. البته در مورد بازارهای 24 ساعته مانند فارکس که بازار زمان بسته شدن شبانه ندارد نقطه باز شدن قیمت لحاظ نمی شود و تنها از نقطه بسته شدن قیمت استفاده می گردد. نحوه محاسبه آن به شکل زیر است:

PP=Pivot Point=High+Low+Close/3
R1=(2*PP)-Low
R2=PP+(High-Low)
S1=(2*PP)-High
S2=PP-(High-Low)

در محاسبه پیوت بازارهای 24 ساعته، قیمت بسته شدن(Close) از اهمیت بالایی برخوردار است به علت اینکه در ساعتی خاص بازار بسته نمی شود، معامله گران می توانند از ساعات مختلفی استفاده کنند. اغلب افراد با ساعت 24 بروکر خود پیوت را محاسبه می کنند که می تواند کاری اشتباه باشد برای بهترین جواب عموما ساعت 12 نیمه شب گرینویچ یا ساعت 12 نیمه شب به وقت نیویورک مورد استفاده قرار می گیرد که بازده بهتری نسبت به دیگر ساعات بازار دارد. بالاترین و پایینترین قیمت (High-Low) نیز در بازه زمانی بین 12 نیمه شب روز گذشته تا 12 نیمه شب روز جاری محاسبه میگردد.

کار با خطوط پیوت

استفاده از خطوط پیوت دقیقا به مانند استفاده از خطوط ساپورت و رزیستنس است بدین صورت که پس از ترسیم، هر کدام از خطوط می تواند قابلیت عکس العمل به قیمت را داشته باشند. در شکل زیر پس از محاسبه داده های روز 18 July خطوط پیوت و ساپورت برای روز 19 July محاسبه می گردد در ساعات اولیه روز کاری اروپای مرکزی (بازار توکیو) قیمت نمودار پوند به دلار به خط پیوت می رسد اما با فشار خریداران قیمت به سطوح بالا می رود. تا اینکه در ساعت 10:30 به وقت اروپای مرکزی با اعلام خبری مربوط به انگلستان قیمت با گپی رو به پایین از خط پیوت می گذرد. در کندل بعد لحظاتی قیمت به پیوت می رسد و در ادامه روز، قیمت به خط ساپورت اول می رود. قیمت توانایی رد شدن از ساپورت یک را نداشته و دوباره رو به بالا حرکت می کند. این بار نقش حمایتی خط پیوت پوینت تبدیل به مقاومت می شود و قیمت در اواخر روز در بین خط پیوت و S1 بسته می شود.

در نمونه ای دیگر قیمت پس از رسیدن به خط پیوت در ادامه روز حرکت صعودی را نمایش می دهد. با اینکه خطوط R1 تا R3 برای دوره ای جلوی حرکت صعودی قیمت را می گیرند اما فشار خریداران صعود قیمت را رقم می زند.

محاسبه خطوط کاماریلا (Camarilla)

خطوط کاماریلا نیزبه نوعی ساپورت و رزیستنس می باشند. با اینکه فرمول محاسبه و نحوه استفاده از این خطوط با خط های پیوت متفاوت است اما کلیات آنها در استفاده از ساپورت و رزیستنس یکسان است. در خطوط کاماریلا هشت خط برای هر روز محاسبه می شود که عموما از 4 خط آن استفاده می گردد فرمول محاسبه هشت خط کاماریلا به ترتیب زیر می باشد.


H4=((High-Low)*(1.1/2)) + Close
H3=((High-Low)*(1.1/4)) + Close
H2=((High-Low)*(1.1/6)) + Close
H1=((High-Low)*(1.1/12))+ Close
L1=Close-((High-Low)*(1.1/12))
L2=Close-((High-Low)*(1.1/6))
L3=Close-((High-Low)*(1.1/4))
L4=Close-((High-Low)*(1.1/2))


کار با خطوط کاماریلا

معمولا محاسبه 4 خط از 8 خط در مورد خطوط کاماریلا حائز اهمیت هستند. در صورت صعود قیمت خط های H3 و H4 و در صورت نزول قیمت خطوط L3 و L4 حائز اهمیت هستند. کسانی که از خطوط کاماریلا استفاده می کنند عقیده دارند که قیمت در اغلب روزها توانایی عبور از خطوط L3 و H3 را ندارد و در بازه ای بین این دو خط باقی می ماند. این افراد بر این اساس، با رسیدن قیمت به هر کدام از این دو خط در جهت بازگشت به سمت مخالف، وارد بازار می شوند. اما در روزهایی که بازار دارای روند قوی می باشد با شکسته شدن خطوط L3 و H3 صبر می کنند تا قیمت به خطوط L4 و H4 نیز برسد. سپس از آنجا در جهت روند اصلی وارد معامله می شوند.
در شکل زیر قیمت ابتدا به خط H3 می رسد و با فشار فروشندگان به سمت خط L3 حرکت می کند.مشاهده می شود قیمت از خط L3 رد نمی شود و خریداران در ادامه روز حتی قیمت را از خط H3 و H4 رد می کنند.

 

شناخت و استفاده از روندها

جلسه هشتم:شناخت و استفاده از روندها

تقسیم بندی روندها از لحاظ جهت حرکت
تقسیم بندی روند ها به لحاظ زمانی
اصول کار با خط روند (Trend Line) نحوه رسم و درجه اهمیت
کاربرد خط روند
رسم کانال ها
کاربرد کانال ها

روندها، سمت و سوی حرکت قیمت در گذشته را نشان می دهند. از آنجا که روند، قدرت و تمایل غالب تریدرها را در نوسانات قیمت نشان می دهد می توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود روند ادامه داشته باشد.

روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی می باشند. در اولین نگاه میتوان این نکته را متوجه شد که بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد.

تقسیم بندی روندها از لحاظ جهت حرکت

روندها دارای سه جهت کلی می باشند 1: روند صعودی 2:روند نزولی 3:روند خنثی
1: در روند صعودی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالا رفتن دارد. در روند صعودی معقول ترین کار خریدن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است.
2: در روند نزولی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تقویت داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. در روند نزولی معقولترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند نزولی است. (در بازارهای یک طرفه فروختن به معنی بی معامله ماندن و نظاره کردن می باشد)
3: روند خنثی بیان کننده قدرت برابر خریداران و فروشندگان در زمانی خاص است. عموما آنچه در روند خنثی دیده می شود در بازه های زمانی کوتاه تر تلفیقی از روندهای صعودی و نزولی می باشد و در بازه های زمانی بلند مدت روند خنثی، خود جزئی از یک روند دیگر می باشد. در روند های خنثی یا معامله گر باید تا زمان چیرگی قدرت یکی از گروه خریداران یا فروشندگان نظاره گر باشد و یا از روند های کوچک صعودی و نزولی بازار منتفع شود.

تقسیم بندی روند ها به لحاظ زمانی

غیر از جهت قیمت، طول مدت روند نیز حائز اهمیت می باشد. تا به حال تعریف غالبی برای تقسیم بندی زمانی روندها، بین تریدرها وجود نداشته اما تقسیم بندی غالب به سه دسته اشاره دارد 1: روند بلند مدت 2: روند میان مدت 3: روند کوتاه مدت
برای این تقسیم بندی روند بلند مدت را بیش از شش ماه یا یکسال در نظر می گیرند. روند میان مدت را بیش از یک ماه تا یکسال در نظر می گیرند و روند کوتاه مدت را روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه در نظر می گیرند. گرچه روند های میان روز کوچک تر از روند های کوتاه مدتی است که تعریف کردیم اما اغلب معامله گران روند های میان روز را نیز جزء روند های کوتاه مدت طبقه بندی می کنند.
نکته دیگر در مورد روندها، حرکات موجی شکل آنها است. هر روند در بازه زمانی خاص خود تشکیل شده از چند روند کوچکتر و در بازه زمانی بزرگتر جزئی از موج روند بزرگتر می باشد. بنابراین وقتی صحبت از روند به میان می آید تعیین بازه زمانی روند نیز حائز اهمیت می باشد.

اصول کار با خط روند (Trend Line) نحوه رسم و درجه اهمیت

همانطور که در گذشته اشاره شد روند ها مجموعه ای از پیشی گرفتن موج های یک جهت قیمت بر جهت مقابل می باشد.
اگر به شکل زیر دقت کنید می بینید که روند صعودی مجموعه ای از روندهای کوچکتر می باشد که مجموع و اندازه روندهای نزولی، کوچکتر از روندهای صعودی می باشد. از همین رو روند غالب صعودی است. به بیانی دیگر شاهد آن هستیم که در روند صعودی مقاومت های جدید بالاتر از مقاومت های قبل از خود هستند اما قیمت در خطوط حمایت به حمایت قبل از خود نمی رسد. عکس این حالت برای روند نزولی تعریف می شود.

تا زمانی که در یک روند صعودی قرار داریم دره های قیمت (حمایت ها) نباید به قیمت پایین تر از حمایت قبلی برسد و در روند نزولی قله های قیمت (مقاومت ها) نباید به قیمت بالاتر از مقاومت قبلی برسد. این نکته مهمترین اصل تشخیص و بکارگیری روند می باشد. در صورتی که قله ها یا دره ها به موج قبل خود برسند در اصل بیان کننده این هستند که یا شیب روند غالب کم شده یا آن روند پایان یافته و روند معکوس جدیدی در پیش داریم.

برای ترسیم یک روند صعودی حداقل دو دره قیمت (حمایت) را به یکدیگر متصل می کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند صعودی می ماند.
برای ترسیم یک روند نزولی حداقل دو قله قیمت (مقاومت) را به یکدیگر متصل می کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند نزولی می ماند.
اعتبار یک روند را تعداد دفعات برخورد قیمت با خط روند، میزان زمان باقی ماندن قیمت در روند و شیب روند تعیین می کند و در صورتی که هر کدام از سه پارامتر بالا بیشتر و بزرگتر باشد اطمینان کردن به روند غالب اهمیت بیشتری پیدا می کند.

کاربرد خط روند

با توجه به توضیحات بالا تکنیک استفاده از خط روند بدین صورت می باشد که بعد از ترسیم خط روند، در بازگشت قیمت، با برخورد قیمت به خط روند، انتظار بازگشت قیمت در جهت روند غالب را داریم و معامله ای در جهت روند باز می کنیم.
در شکل زیر روند صعودی دلار به فرانک را می بینیم. پس از هربار برخورد قیمت به خط روند(Trend line) قیمت شروع به بالا رفتن می کند. در بار سوم و چهارم برخورد قیمت به خط روند می توان در جهت صعودی معامله خرید باز کرد. می بینیم که هر بار معامله ما وارد سود شده است.

رسم کانال ها

معمولا روند ها تمایل دارند که در داخل کانال قیمتی خاص حرکت کنند بدین معنی که همانطور که شیب خط روند در صورت تغییر می تواند باعث تعویض نقش روند شود، خارج شدن بازار از کانال خود نیز می تواند باعث تغییرات در روند و شیب آن گردد. برای ترسیم خط کانال باید به موازات خط روند خطی از آخرین قیمت موجود در کانال رسم شود. برای خط روند حتما لازم بود دو نقطه را برای روند در نظر بگیریم اما در خط کانال نیازی به دو نقطه برخورد قیمت نمی باشد و تنها یک نقطه را با فرض استفاده موازی خط روند میتوان استفاده کرد. فراموش نشود خط کانال تابعی از خط روند می باشد و هیچ زمانی خط کانال قبل از خط روند ترسیم نمی شود.

کاربرد کانال ها

در مورد خط کانال نیز به مانند خط روند در برخورد قیمت به خط کانال ترسیمی میتوان بازگشت قیمت به درون خط کانال را انتظار داشت. ریسک معاملات برخورد قیمت با خط کانال بسیار بیشتر از معاملات با خط روند می باشد. دلیل این موضوع نیز وارد شدن در این معاملات بر خلاف روند غالب بازار می باشد در حالی که معاملات بر اساس خط روند در جهت عمومی قیمت است. خط دیگری نیز بین دو خط ترند لاین و کانال میتوان وجود داشته باشد با نام خط میانه (Middle line) که از این خط نیز میتوان به مانند دو خط روند و کانال استفاده کرد. نکته دیگر در مورد استفاده از خطوط روند و کانال، تصحیح این خطوط در زمان هایی است که شیب آنها کم می شود و باید خطوط جدیدی ترسیم شود تا از زیان معاملات جلوگیری شود.

استفاده از تحلیل تکنیکال

جلسه ششم و هفتم  :استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال
آشنایی با انواع نمودارها
نمودارهای میله ای (BarChart)
نمودارهای خطی(Line Chart)
نمودارهای شمعی (CandleStick Chart)
آشنایی با تعریف S&R
شناسایی اصول تشخیص S&R
اصول استفاده از Support & Resistances
اصول درجه اهمیت S&R
استفاده ازتعویض نقش و شکسته شدن S&R
آشنایی با محدوده های S&R Zone
اصول کاربا S&R
اصول استفاده از گپ ها و کاربردشان به عنوان S&R

تحلیل تکنیکال

همانطور که در درس دوم اشاره شد، تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش بینی حرکت های آینده بازار می باشد. مهمترین ابزار یک تحلیل گر تکنیکال (Technical Analyst) نمودار تغییرات قیمت می باشد. در این درس انواع نمودارها را خواهیم شناخت و با پایه ای ترین ابزار تحلیل آنها یعنی خطوط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) آشنا خواهیم شد.

بهتر است در همین ابتدای کار با اصطلاح بازه زمانی(Time Frame) آشنا شوید. همانطور که از اسم آن پیدا است بازه زمانی اشاره دارد به مدت زمانی که تغییرات قیمت در آن ثبت می شود. به عنوان مثال اگر قیمت را در پایان هر هفته بر روی نمودار ثبت کرده و این نقاط را به هم متصل کنیم، نموداری به دست می آید که می گوییم بازه زمانی آن هفتگی است و یا اگر این کار را برای هر ساعت انجام دهیم، یعنی قیمت را در پایان هر ساعت بر روی نمودار ثبت کنیم، نموداری با بازه زمانی یک ساعته به دست می آوریم.

آشنایی با انواع نمودارها

نمودارها اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال می باشند. هر نمودار از دو پارامتر اصلی تشکیل شده، قیمت و زمان. قیمت در محور عمودی نمودار و زمان در محور افقی قرار دارد.
قیمت در هر نموداری برگرفته از ارزش شاخص، کالا یا ارزش ارز اول نسبت به ارز دوم می باشد.
زمان نیز بازه زمانی هر نمودار را نمایش می دهد بازه های زمانی نمودارها از تیک چارت (تغییر لحظه ای قیمت) تا نمودارهای ساعتی، روزانه و حتی ماهانه می تواند متغیر باشند. تغییرات قیمت در بازه های مختلف نمودار به اشکال متفاوتی نمایش داده می شود. اما در کل ماهیت تفسیر نمودارها در بازه های مختلف تفاوت چندانی ندارد.

نمودارهای میله ای (BarChart)

معمولا در آموزش نمودارها، ابتدا نمودار خطی را بیان می کنند اما ترجیح می دهم که ابتدا شما را با نمودار میله ای آشنا کنم. قبل از اینکه وارد جزئیات یک نمودار میله ای شویم مایل هستم شما را با مفهوم تایم فریم (TimeFrame) یا بازه زمانی آشنا کنم. هر نمودار قیمت، بنا به انتخاب کاربر می تواند بازه های زمانی متفاوتی را نشان دهد از بازه یک دقیقه ای (یا تیک چارت) تا بازه زمانی هفتگی و حتی ماهیانه. وقتی که شما برای نمودار خود تایم فریم یک روزه را انتخاب می کنید، یعنی هر واحد بر روی محور زمان (محور افقی) نشان دهنده یک روز است. به همین ترتیب اگر تایم فریم یک ساعته را انتخاب کنید، هر واحد بر روی محور افقی نمودار برابر یک ساعت خواهد بود.

به بحث اصلی در مورد نمودار میله ای برگردیم. اگر به تصویر زیر توجه شود (شکل ظاهری یک نمودار میله ای) نمودار میله ای از تعداد زیادی از این میله ها (Bars) تشکیل شده که هر کدام از اینها، تغییرات قیمت را در بازه زمانی انتخاب شده نشان می هند. یعنی به طور اجمالی می گویند که در بازه زمانی مورد نظر چه اتفاقی روی داده و چه تغییراتی در آن ایجاد شده است.

فرض کنیم بازه زمانی (تایم فریم) یک روزه را انتخاب کرده ایم. در این حالت هر میله نشان دهنده یک روز می باشد. زائده سمت چپ میله قیمت باز شدن (Open Price) را نشان می دهد. یعنی در روز مورد نظر، اولین قیمت چه عددی بوده است. زائده سمت راست قیمت بسته شدن (Close Price) را نمایش می دهد. یعنی قیمت در آخرین لحظه از آن روز را نشان می دهد. نقطه پایینی میله حداقل قیمتی را نشان می دهد که در آن روز وجود داشته است (Low Price) و به همین ترتیب نقطه بالایی میله حداکثر قیمت آن روز را نشان می دهد( High Price). حالا دوباره به شکل ظاهری یک میله از نمودار میله ای نگاه کنید و سعی کنید مطالب گفته شده را به خاطر بسپارید. با کمی دقت متوجه می شوید که اگر در یک میله (Bar) قیمت باز شدن (Open) پایین تر از قیمت بسته شدن (Close) باشد، یعنی در آن بازه زمانی قیمت صعود کرده و یا بالعکس. این چهار قیمت برای هر بازه زمانی بسیار مهم هستند و بعد ها استفاده زیادی از آنها خواهیم کرد. پس حتما مفهوم High، Low، Open، Close را به خوبی یاد بگیرید.

نمودارهای خطی(Line Chart)

نمودار خطی ساده ترین نوع نمودار می باشد. در این نوع از نمودار، قیمت های Close در هر بازه زمانی به هم متصل شده و نمودار را به وجود می آورند و در این نمودار نمی توانیم قیمت Open، High، Low را مشاهده کنیم.

نمودارهای شمعی (CandleStick Chart)

نمودار شمعی (Candlestick) یکی از پر کاربردترین نمودارها می باشد که در واقع نسخه تکامل یافته نمودار میله ای است. از این نوع نمودار ژاپنی ها در قرن هجدهم استفاده می کرده اند که تاریخچه آن در نوع خود جالب است.

همانطور که در نمودار میله ای هر میله نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بود، در نمودار Candlestick نیز هر کندل نشان دهنده قیمت باز شدن، بسته شدن، قیمت حداکثر و قیمت حداقل در بازه زمانی مورد نظر است. همانطور که در شکل ظاهری یک کندل مشاهده می کنید، هر کندل شامل یک قسمت پهن (بدنه یا Body) و دو خط نازک در بالا و پایین (Shadow) است. فاصله بین قیمت Open و قیمت Close بدنه را تشکیل می دهد و قیمت High و Low را خط های باریک (سایه و Shadow نیز خوانده می شوند) نمایش می دهند.

علت اینکه آنقدر افراد نمودار کندل استیک را بر نمودار میله ای ترجیح می دهند این است که در نمودار شمعی، صعودی و نزولی بودن قیمت در هر بازه زمانی به راحتی قابل تشخیص است. معمولا کندل های صعودی (Bullish Candle) با رنگ سبز، سفید، آبی و یا توخالی نمایش داده می شوند و کندل های نزولی (Bearish Candle) با رنگ مشکی، قرمز، قهوه ای و یا توپُر نشان داده می شوند.

شکل ها و الگوهایی که کندل ها با قرار گرفتن در کنار یکدیگر ایجاد می کنند مطالب بسیاری را بیان می کنند که بعد ها مفصل به آنها خواهیم پرداخت.

آشنایی با تعریف S&R

به طور کلی برای هر معامله، نیاز به سه فاکتور می باشد تایین جهت، نقاط خروج (حدضرر و حدسود) و حجم. در گذشته در مورد تکنیک های مدیریت سرمایه و تعیین حجم معامله به تفصیل صحبت کردیم اما دو فاکتور دیگر چیست ؟ مهمترین هدف هر تریدر برای افزایش سرمایه تشخیص جهت بازار می باشد جهت از آن رو حائز اهمیت است که سود معامله گران از تشخیص درست جهت ساخته می شود تنها هدف باید این باشد که تریدر جهت غالب خریداران یا فروشندگان را تشخیص دهد و همسو با آنان وارد بازار شود. از آنجا که پویایی بازارفارکس یعنی حجم و تعداد زیاد خریداران و فروشندگان از تغییرات قیمت ها و جهات آنها ناشی می شود تشخیص نقاط تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان از مهم ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد. بنابراین نقاط تغییر جهت روند اصلی قیمت از صعودی به نزولی و یا از نزولی به صعودی از اهمیت بالایی برخوردار است. نقاط حداقل (Minimum) که روند نزولی قیمت با برخورد به آنها تغییر جهت داده و به روند صعودی تبدیل می شود را نقاط حمایت یا Support (به اختصارS) می نامیم و به نقاط حداکثر (Maximum) که روند صعودی قیمت با برخورد به آنها تغییر جهت داده و به روند نزولی تبدیل می شود را نقاط مقاومت یا Resistance ( به اختصارR) می گوییم. درک و تشخیص نقاط S و R برای معاملات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در پنج درس آینده انواع روش های تشخیص و استفاده از نقاط حمایت و مقاومت توضیح داده خواهد شد.

شناسایی اصول تشخیص S&R

اولین گام برای تشخیص نقاط بازگشت قیمت (S&R) مکان هایی روی نمودار می باشد که در گذشته معامله گران نسبت به آن قیمت ها عکس العمل نشان داده اند عموما از این نقاط در اصطلاح به ساپورت و رزیستنس چشمی یاد می کنند.

همانطور که در شکل مشاهده می شود با دوبار برخورد قیمت به سطح قیمتی خاص زمانی که بار سوم قیمت به این سطوح می رسد حجم زیادی از معاملات خرید به فروش یا بالعکس تبدیل می شود و از همین رو بازار در جهت معکوس حرکت می کند.

اصول استفاده از Support & Resistances

در زمان تشخیص S و R می توان با مد نظر قراردادن قوی بودن این سطوح، انتظار داشت قیمت در هنگام برخورد با آنها در خلاف جهت روند قبلی حرکت کند و معامله در جهت خلاف روند قبلی باید انجام شود. البته تا زمانی که تجربه و دانش تشخیص بجا و درست محدوده های S&R را بدست نیاورده اید توصیه نمی شود که به این شکل معامله کنید .

اصول درجه اهمیت S&R

درجه اهمیت ساپورت و رزیستنس به عوامل گوناگونی مربوط است. اما در اینجا به ساپورت و رزیستنس های مختلف و درجه اهمیت آنها خواهیم پرداخت.
ساپورت و رسیستنس چشمی: همانطور که در گذشته ذکر شد معمول ترین نقاط بازگشت بازار نقاطی است که در گذشته بازار نسبت به آنها عکس العمل نشان داده است. درجه اهمیت S و R چشمی به عوامل گوناگونی بستگی دارد. هر چه تعداد دفعات بازگشت قیمت از سطحی بیشتر باشد اهمیت آن قیمت بیشتر است اگر قیمتی در S یا R سه بار باز گشته باشد بسیار اهمیت بیشتری نسبت به خطی دارد که تنها یک بار قیمت از آن مکان بازگشته است. هرچه S یا R در نمودار بلند مدت تری مورد بررسی قرار بگیرد اهمیت آن سطوح بیشتر می باشد. به عنوان مثال باید درک کنیم اهمیت ساپورت و رزیستنس در نمودار هفتگی بیشتر از نمودار چهار ساعته و در نمودار چهار ساعته بسیار قوی تر از نمودار 15 دقیقه است. نکته دیگر، ساپورت رزیستنس های احساسی می باشد، ساپورت و رزیستنس هایی که بازار در گذشته های دور به آنها رسیده و بازار سالهاست که آن قیمت را مشاهده نکرده. S و R دیگری که در این دسته جای می گیرد نقاط Even می باشد نقاط Even در فارکس قیمت هایی است که از پنج رقمی که عموما ارزها در مقابل یکدیگر محاسبه می گردند دو رقم سمت راست به عدد دو صفر برسد. از آنجا که در جاهایی که بازار به رقم صحیح دو صفر می رسد نرخ برابری یک واحد اصلی تغییر میکند از لحاظ احساسی بازار نسبت به این اعداد واکنش نشان می دهد. مثال این مورد زمانی است که نرخ برابری یورو به دلار از 1.2999 به 1.3000 می رسد. در این زمان شاید بازار نسبت به تغییر برابری این جفت عکس العمل نشان بدهد و اجازه رسیدن قیمت به سطوح بالاتر را ندهد. در درس های آینده با ساپورت و رسیستنس های دیگری نیز آشنا خواهیم شد.

استفاده ازتعویض نقش و شکسته شدن S&R

از آنجا که ساپورت و رزیستنس ها برای بازار سطوح قیمتی مهمی به شما می روند حتی با شکسته شدن این سطوح و عبور قیمت از آنها امکان اینکه قیمت در آینده نسبت به آنها عکس العمل نشان بدهد بسیار بالا می باشد و در بازگشت نقش S یا R با یکدیگر تعویض می شود. ساپورت در آینده نقش یک رزیستنس را بازی می کند یا یک رزیستنس مانند یک ساپورت ایفای نقش می کند. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید عبور قیمت از یک ساپورت، نقش رزیستنس را در آینده به آن خط واگذار کرده و بازار نسبت به آن خط عکس العمل نشان داده است.

در زیر نمودار روزانه دلار به ین ژاپن دیده می شود. قیمت 108.95 در ابتدا نقش رسیستنس و پس از شکسته شدن تبدیل به ساپورت می شود.

آشنایی با محدوده های S&R Zone

محدوده های ساپورت و رسیستنس خطوطی نزدیک به هم هستند که نقش ساپورت یا رسیستنس را بازی می کنند. قیمت در نمودارهای روزانه و پایین تر با اختلاف چند پیپ و در نمودارهای هفتگی و ماهانه با اختلاف چند ده پیپ نسبت به محدوده های ساپورت و رسیستنس عکس العمل نشان می دهد. در شکل زیر محدوده رزیستنسی را می بینید که روند صعودی قیمت با هر بار رسیدن به این محدوده تبدیل به روندی نزولی شده است.

اصول کاربا S&R

با شناسایی و بکارگیری محدوده های حمایت و مقاومت یک معامله گر می تواند به درستی معاملات خود را مدیریت نماید. کسب تجربه در استفاده از ساپورت و رزیستنس نکته مهمی می باشد. تنها از طریق زیر نظر گرفتن بازار و کار با این خطوط می توان مهارت خود را در استفاده از خطوط ساپورت و رزیستنس بهبود بخشید. توصیه می شود در زمان شکسته شدن یک S یا R تا زمان بسته شدن کندل صبر نمایید. با رد شدن قیمت وارد معامله نشوید. امکان بازگشت قیمت به سطح ساپورت یا رسیستنس بسیار زیاد است. به طور کلی به علت اینکه هیچ موضوعی در بازار قطعی نمی باشد حتی در صورتی که تشخیص دادید قیمت از سطح مورد نظر نمی گذرد از عوامل تایید کننده دیگر نیز استفاده کنید. یکی از روش های کاربردی دیگر برای استفاده از S و R تایید گرفتن از نمودارهای بلند مدت (تایم فریم بالاتر) می باشد. در این صورت بسیاری از سیگنال های خطا، فیلتر شده و از معاملات اشتباه جلوگیری می شود. در انتها دوباره تاکید می شود تا زمانی که تجربه کافی به دست نیاورده اید از معامله در حساب حقیقی بپرهیزید و تا حد امکان در حساب های دمو بر تجربیات خود بیافزایید.

اصول استفاده از گپ ها و کاربردشان به عنوان S&R

گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی (دو کندل) در نمودار گفته می شود. در فاصله گپ عموما معامله ای انجام نشده است و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن رسیده است.

با اینکه عموما در بازار فارکس به علت 24 ساعته بودن و پیوستگی قیمت ها گپ های بسیار کمی مشاهده می شود، اما به علت وجود گپ ها در مباحث ساپورت و رزیستنس به توضیح در مورد آنها می پردازیم.

گپ ها به طور عمومی به سه دسته تقسیم می شوند:

Breakaway Gap
Measuring Gap
Exhaustion Gap
1- گپ شکست بعد از یک روند خنثی، برای ایجاد یک روند بلند مدت در خلاف جهت روند قبلی ایجاد می گردد. در اغلب موارد قیمت، گپ ایجاد شده را کاملا پر نمی کند. این گپ نشان دهنده آغاز یک روند بلند مدت می باشد.
2- گپ امتداد معمولا در میانه یک روند اتفاق می افتد و معمولا از گپ شکست بزرگ تر می باشد در اغلب موارد قیمت این گپ را نیز کاملا پر نمی کند. با اندازه گیری فاصله ابتدای روند تا گپ امتداد، می توان انتظار همین فاصله را از گپ امتداد تا پایان روند داشت.
3- گپ خستگی در پایان روند ایجاد می شود. قیمت پس از ایجاد گپ خستگی خیلی زود گپ را پر می کند. در نقطه مقابل گپ خستگی و در روند معکوس عموما گپی خلاف گپ خستگی در قسمتی از آن ایجاد می شود که تاییدی بر گپ خستگی و آغاز روند جدید است که می تواند تشکیل دهنده الگوی جزیره ای قیمت باشد.

همانطور که در شکل ملاحظه می کنید گپ اول یک گپ خستگی می باشد که در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و پس از ایجاد گپ خستگی در انتهای روند صعودی الگوی جزیره ای تشکیل شده است. بیضی دوم گپ شکستی را نمایش می دهد که آغاز یک روند نزولی را نوید می دهد و بیضی سوم یک گپ امتداد است که ادامه روند را تایید می کند فاصله نوک قله روند نزولی تا گپ سوم دقیقا به اندازه ادامه روند نزولی می باشد و بدین وسیله امکان اندازه گیری اولین نقطه بازگشت در روند نزولی قیمت قابل پیش بینی بوده است.
گپ ها در اکثر موارد ساپورت و رزیستنس های بسیار قوی هستند و نقاط باز شدن گپ ها برای معامله گران نقاطی هم تراز ساپورت و رزیستنس های قوی می باشند. با اینکه در فارکس گپ های کمی داریم اما در زمان اعلام خبرهای فرار و فاصله بسته بودن بودن بازار در روزهای شنبه و یکشنبه گپ هایی بوجود می آید که با توضیحاتی که در بالا داده شد می توان از آنها استفاده کرد. در فصل بعد به توضیحات نوعی دیگر از S و R یعنی خطوط روند می پردازیم.