بازار بورس

انديکاتورهاي متقدم و متاخر

(leading & lagging) انديکاتورهاي متقدم و متاخر

تا به حال مطالب زياد ي را پوشش داده ايم که به شما کمک مي کند تا نمودارها را تحليل کرده و روندهاي در حال شکل گيري را تشخيص دهيد .

در اين درس سعي مي کنيم نحوه به کار گيري انديکاتورها را در تحليل نمودارها و براي فهم بيشتر شما توضيح بدهيم . تا نقاط ضعف و قوت هر انديکاتوري را بشناسيد و مناسب ترين شان را برا ي خودتان انتخاب کنيد .

انديکاتورهاي متقدم در مقابل انديکاتورهاي متا?خر

در ابتدا اجازه بدهيد کمي مفاهيم را توضيح بدهيم . دو نوع انديکاتور وجود دارد : متقدم( leading )و متا?خر ( lagging) .

يک انديکاتور متقدم سيگنال خريد يا فروش را قبل از شکل گيري روند به ما مي دهد .

انديکاتور متاخر بعد از وقوع روند به ما خبر مي دهد که از خواب بلند شو که روند آغاز شده است .

احتمالا با خودتان بگوييد که با وجود انديکاتورهاي متقدم ديگر پولدار شدنتان حتمي است .چرا که مي توانيد يک روند را از همان ابتدا بگيريد . اگر انديکاتورهاي متقدم درست مي گفتند البته که اين امر حتمي بود ولي در واقعيت اينگونه نيست .

زمانيکه شما از انديکاتورهاي متقدم استفاده مي کنيد ، خيلي از اوقات دچار اشتباه مي شويد . چرا که انديکاتورهاي متقدم به دادن سيگنالهاي قلابي شهرت دارند . گرفتيد ؟ ها ها ، چه جالب ! پسر ما خودمون داريم خودمون رو بيچاره مي کينم .

انديکاتورهاي متا?خر در عوض سيگنالهاي خوبي مي دهند . ولي اشکال آنها اين است که وقتي روند کاملا مشخص شد اين کار را مي کنند . و از آنجاييکه معمولا سود اصلي يک روند در همان ابتداي آن است ، شما ميزان زيادي از سود را از دست مي دهيد .

اسيلاتورها و انديکاتورهاي دنبال کننده روند

به منظور بهتر درک کردن اين درس اجازه بدهيد تقسيم بندي بزرگتري داشته باشيم . ما انديکاتورهاي خود را به دو دسته تقسيم مي کنيم :

1- اسيلاتورها Oscillators
2- انديکاتورهاي دنبال کننده روند يا اندازه حرکت Trend following or momentum indicators

اسيلاتورها انديکاتورهاي متقدم هستند .

انديکاتورهاي اندازه حرکت ، انديکاتورهاي متاخر هستند .

آنها در عين حمايت از همديگر مي توانند با هم تصادم هم داشته باشند . منظور ما اين نيست که يکي يا ديگري منحصرا استفاده شوند . بلکه هدف ما اين است که شمابا دام هاي هر يک آشنا شويد .

اسيلاتورها , انديکاتورهاي متقدم

اسيلاتورها / انديکاتورهاي متقدم

اسيلاتور شيئي يا داده اي است که بين دو نقطه در حال نوسان مي باشد .

فرض کنيد که انديکاتورهاي ما دو حالت " خاموش " و " روشن " را داشته باشند . يک اسيلاتور به طور ويژه سيگنال " خريد " يا " فروش " را به ما مي دهد .

آشنا به نظر نمي رسد ؟ بله ، استوکستيک ، SAR سهمي شکل و RSI همه اسيلاتور هستند . تمام اينها براي اين طراحي شده اند که امکان بازگشت روند قبلي را براي ما مشخص کنند .

اجازه بدهيد چند مثال را با هم مطالعه کنيم .

دز نمودار يک ساعته USD/EUR پايين ما همزمان سه انديکاتور RSI,SAR سهمي شکل و استوکستيک را رسم کرده ايم . همانطور که از قبل مي دانيد زمانيکه استوکستيک و RSI شروع به ترک منطقه اشباع فروش مي کنند ، زمان انجام خريد است .

در اينجا در روز 05/24/08 و دربين ساعات 3:00 و 7:00 بامداد به وقت EST ، سيگنالهاي خريد را مي گيريم . تمام اين سيگنالهاي يکي دو ساعت بعد از ديگري اتفاق مي افتند و اين يک معامله خوب خواهد بود .

ما همچنين سيگنالهاي فروش را از سه انديکاتور و در بين ساعات 2:00 تا 5:00 بامداد به وقت EST مي گيريم . همانطور که مي بينيد انديکاتور استو کستيک مدت زيادي را در اشباع خريد بوده است – در حدود 20 ساعت . معمولا وقتي اسيلاتوري براي مدت زيادي در يک منطقه اشباع خريد يا فروش باقي مي ماند به معني اين است که يک روند قوي در حال وقوع است . در اين مثال از آنجاييکه استوکستيک در اشباع خريد به مدت طولاني بوده است به اين معني است که يک روند صعودي قدرتمند وجود خواهد داشت .

حال بياييد نگاهي به اختلالات انديکاتورها بيندازيم . شما مي دانيد که اين سيگنال ها بي عيب و نقص نيستند . نگاهي به نمودار پايين نشان مي دهد که سيگنالهاي خريد غلط بسياري وجود دارند . مي بينيد که چگونه يک انديکاتور مي گويد بخر در صورتيکه ديگر مي گويد بفروش .

در حدود 1 بامداد در تاريخ 05/16/08 هم استوکستيک و هم RSI سيگنال خريد مي دهند و اين در حاليست که SAR هنوز هم سيگنال فروش مي دهد . SAR سهمي شکل سه ساعت بعد در 4 بامداد سيگنال خريد مي دهد ولي بلافاصله بعد از يک شمع سيگنال فروش مي دهد . اگر واقعا به شمع با SAR پايينش نگاه کنيد مي بينيد که چه شمع قوي با فتيله هاي کوتاه است و با اين وجود مي بينيم که شمع بعدي زير آن بسته مي شود . پس اين معامله خوبي نمي تواند با شد .

در دو سيگنال اشباع فروش ( خريد ) آخري که توسط استوکستيک داده مي شود ، توجه کنيد که خبري از RSI نيست ولي SAR سيگنال فروش مي دهد . اينجا چه خبره ؟

هر کس براي خودش سازي مي زند .

چه اتفاقي براي مجموعه خوب انديکاتورهامون افتاده ؟

پاسخ در نحوه محاسب انديکاتورها نهفته است . استوکستيک بر پايه دامنه تغييرات زماني بالا به پايين است ( در اين مورد ساعتي ) ، و در نتيجه تغييرات از يک ساعت تا ساعت بعدي را توضيح نمي دهد . RSI براي تغييرات از يک قيمت بسته شدن تا قيمت بعدي به کار مي رود . و SAR محاسبات خاص خودش را دارد که مي تواند اختلالات بيشتري را ايجاد کند .

اين طبيعت اسيلاتورهاست . انها فرض مي کنند که يک الگوي نموداري هميشه داراي نتايج يکساني است . البته که مهمل است !

با وجود اينکه مي دانيم اسيلاتورها داراي خطا هستند ولي راهي براي اجتناب از آنها وجود ندارد . اگر فکر مي کنيد که گيج شديد ، به بهترين حدستان عمل کنيد . اگر نمودار با معيارهايتان جور در نمي ايد مجبور به انجام معامله نيستيد . به سراغ معامله بعدي برويد که با معيارهايتان همخواني داشته باشد

انديکاتورهاي اندازه حرکت / متاخر

خب چگونه يک روند را کشف کنيم / انديکاتورهايي که اين کار را برا ي ما مي کنند را قبلا با نامهاي MACD و ميانگين هاي متحرک شناخته ايم . اين انديکاتورها روند را پس از وقوع ان تشخيص مي دهند ، به قيمت اين تاخير امکان اشتباه در آنها کمتر است .

در اين نمودار يک سا عته EUR/USD يک تلاقي صعودي MACD درساعت 3بامداد روز 05/03/08 و يک تلاقي EMA ده دوره اي به EMA بيست دوره اي در ساعت پنج بامداد وجود دارد . هر دو اينها درست هستند ، اما اگر شما منتظر باشيد که هردو به شما سيگنال صعودي را بدهند ، يک حرکت بزرگ را از دست مي دهيد . اگر معامله تان را از ساعت 10:00 بامداد روز 05/02/08 آغاز کرده بوديد ، در ساعت 5 بامداد روز 05/03/08 به اندازه 159 پيپ سود مي کرديد .

اجازه بدهيد به نمودار ديگري نگاه کنيم تا ببينيم که چگونه اين تلاقي ها ممکن است گاهي هم مار را به اشتباه بيندازند . ما انها را " گمراه کننده ها " مي ناميم . نگاهي به تلاقي نزولي MACD بيندازيد .
ده ساعت بعد EMA بيست دوره اي از زير EMA ده دوره اي مي گذرد که به ما يک سيگنال " فروش " مي دهد . همانطور که مي بينيد قيمت سقوط نکرده و در همان حوالي مانده و سپس روند نزولي خود را ادامه داده است . هر دو انديکاتور همزمان توافق داشتند که اينجا نبايد وارد معامله شويد بلکه خودتون رو براي يک ضرر آماده کنيد !

آيا تصميم گرفتيد که از اسيلاتورها استفاده کنيد يا از انديکاتورهاي اندازه حرکت ؟ اين موضوع چالش برانگيز ترين موضوع تحليل تکنيکال است . به خاطر همين آن را سوال ميليون دلاري مي نامم .
پاسخ ميليون دلاري اين سوال در درس هاي بعدي خواهد آمد .
فعلا بدانيد که با توجه به نوع بازار و سيستمي که داريد يک انديکاتور مناسب شماست و ديگري برايتان بي ارزش است .
آسان نيست ولي به تدريج که به عنوان يک معامله گر تجربه کسب مي کنيد ، به اين مهارت هم دست مي يابيد .
خلاصه

دو نوع انديکاتور وجود دارد : متقدم ،متاخر(leading,lagging)
يک انديکاتور متقدم قبل از شکل گيري روند سيگنال خريد را به شما مي دهد .
يک انديکاتور متاخر بعد از شکل گيري روندبه شما سيگنال مي دهد .
انديکاتورهاي تکنيکال به دودسته تقسيم مي شوند : اسيلاتورها و انديکاتورهاي دنبال کننده روند يا اندازه حرکت
اسيلاتورها انديکاتورهاي متقدم هستند .
انديکاتورهاي اندازه حرکت انديکاتورهاي متاخر هستند .
اگر قادر باشيد نوع بازاري را که در آن معامله مي کنيد تشخيص بدهيد مي توانيد انديکاتوري را که بهترين سيگنال ها را به شما مي دهد شناسايي کنيد